Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,60 % -1,73 % 4,35 % 19,69 % 10,34 % 21,82 % 23,13 % - -
Categoria 0,29 % 1,50 % -1,83 % 4,13 % 18,75 % 6,67 % 15,79 % 13,84 % 46,80 % 91,85 %
Delta -0,49 % 0,10 % 0,10 % 0,22 % 0,94 % 3,67 % 6,02 % 9,29 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,18 % -1,31 % 4,89 % 20,98 % 9,41 % 22,78 % 33,90 % 73,40 % 144,74 %
Delta -0,51 % 0,41 % -0,42 % -0,54 % -1,29 % 0,93 % -0,97 % -10,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,33 % -15,97 % 30,23 % - - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta 1,19 % 0,39 % 6,93 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -4,16 % -2,89 % -1,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,13 % 8,81 % -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta 6,46 % 2,96 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -1,71 % -2,78 % -
Rischio
Volatilità 9,30 % 12,14 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -6,87 % -17,57 % -
Tempo di recupero 77 j 757 j -
DSR 5,72 % 8,34 % -
Sortino 3,58 0,91 -
VAR 95 -1,95 % -2,94 % -
VAR 99 -3,02 % -4,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,20 0,62 -
TEV 4,38 % 4,76 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,93 0,86 -
Down Capture Ratio 0,93 0,89 -
Indice Omega 2,02 1,25 -
Reattività
Beta 0,88 0,86 -
79,35 87,02 -
Beta bull 0,71 0,74 -
Beta bear 0,98 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,22 -
Kurtosis 0,32 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR