Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,95 % -5,49 % -5,46 % -1,26 % -3,59 % 7,81 % 14,51 % 44,07 % -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,11 % -2,75 % -1,74 % 4,69 % 5,40 % 4,96 % 7,50 % 3,70 % -6,55 % -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,11 % -5,10 % -0,84 % 5,93 % 5,10 % 6,46 % 3,71 % -8,13 % -41,21 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,90 % 6,63 % -5,87 % 25,29 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 1,31 % -7,44 % 10,22 % 2,17 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,32 % -12,85 % 7,21 % -6,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,57 % 7,42 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 9,51 % 3,39 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 4,57 % -1,10 % -
Rischio
Volatilità 10,05 % 10,73 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -6,30 % -11,22 % -
Tempo di recupero - 126 j -
DSR 6,44 % 7,44 % -
Sortino 1,27 0,65 -
VAR 95 -1,92 % -2,63 % -
VAR 99 -3,57 % -3,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,45 -
TEV 8,26 % 7,74 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,68 0,65 -
Down Capture Ratio 0,50 0,61 -
Indice Omega 1,31 1,17 -
Reattività
Beta 0,59 0,65 -
60,85 67,49 -
Beta bull 0,66 0,62 -
Beta bear 0,54 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,15 -
Kurtosis 0,46 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR