Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 2,86 % -6,29 % -11,95 % -3,96 % -10,47 % 5,75 % 1,85 % 30,79 % -
Categoria 0,53 % 3,64 % -4,02 % -3,93 % 7,26 % 1,22 % 20,10 % 56,76 % 159,50 % 98,69 %
Delta -0,70 % -0,78 % -2,27 % -8,02 % -11,22 % -11,69 % -14,35 % -54,91 % -128,71 % -
Benchmark* 0,11 % 3,35 % -5,86 % -8,19 % 3,12 % -3,90 % 17,08 % 42,14 % 138,61 % 98,80 %
Delta -0,29 % -0,50 % -0,43 % -3,77 % -7,07 % -6,57 % -11,33 % -40,29 % -107,82 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,64 % 11,70 % -24,22 % 19,60 % - - - -
Categoria 31,64 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta -13,01 % -9,31 % -14,22 % -12,79 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -16,09 % -0,42 % -19,59 % -18,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,02 % 0,96 % -
Categoria 21,94 % 15,81 % 21,92 %
Delta -14,91 % -14,85 % -
Benchmark* 21,55 % 13,48 % 20,94 %
Delta -14,52 % -12,52 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 17,12 % -
Volatilità Categoria 12,22 % 14,78 % 18,63 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 15,42 % 18,57 %
Max drawdown -11,51 % -25,15 % -
Tempo di recupero - 924 j -
DSR 9,75 % 12,07 % -
Sortino 0,37 -0,13 -
VAR 95 -3,40 % -4,05 % -
VAR 99 -4,05 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,09 -
TEV 8,62 % 10,36 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,75 0,78 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,00 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
69,01 64,38 -
Beta bull 0,92 1,05 -
Beta bear 0,66 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,30 0,04 -
Kurtosis 0,25 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR