Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,05 % 1,23 % 1,75 % 6,12 % 2,12 % 7,62 % 0,75 % - -
Categoria 0,06 % 0,58 % 1,72 % 3,35 % 9,02 % 4,49 % 8,89 % 4,41 % 18,92 % 29,95 %
Delta -0,07 % -0,53 % -0,49 % -1,60 % -2,90 % -2,37 % -1,26 % -3,66 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,08 % 1,29 % 2,87 % 9,22 % 4,98 % 11,68 % 14,45 % 35,13 % 62,99 %
Delta -0,18 % -0,03 % -0,05 % -1,12 % -3,09 % -2,85 % -4,05 % -13,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,56 % -11,17 % 4,10 % - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta 0,91 % 0,88 % -5,78 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -2,07 % 0,56 % -12,13 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % -0,18 % -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta -0,47 % -0,90 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -3,30 % -4,01 % -
Rischio
Volatilità 4,31 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -2,47 % -14,00 % -
Tempo di recupero 105 j - -
DSR 2,76 % 3,72 % -
Sortino 1,21 -0,42 -
VAR 95 -0,84 % -1,29 % -
VAR 99 -1,24 % -1,68 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 -0,30 -
TEV 3,77 % 4,48 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,54 0,45 -
Down Capture Ratio 0,44 0,55 -
Indice Omega 1,32 0,91 -
Reattività
Beta 0,55 0,56 -
74,01 71,90 -
Beta bull 0,71 0,64 -
Beta bear 0,57 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,20 -
Kurtosis 0,19 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market