Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 0,71 % 3,40 % 4,89 % 9,24 % 12,29 % 12,07 % 49,79 % 50,23 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta -0,28 % 1,20 % 3,74 % 2,96 % 2,35 % 0,64 % 0,13 % -1,40 % 14,58 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,38 % 0,85 % 3,15 % 1,14 % -1,52 % -4,40 % -5,60 % -22,65 % -22,62 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,26 % 23,32 % 13,18 % -10,30 % 33,89 % - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -5,91 % 6,79 % -0,96 % 6,00 % 11,04 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,33 % -2,90 % -6,30 % 2,78 % 1,91 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,05 % 12,09 % 8,60 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -5,40 % -1,39 % 1,58 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,10 % -6,54 % -3,73 %
Rischio
Volatilità 8,62 % 10,90 % 12,34 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,48 % -16,51 % -16,51 %
Tempo di recupero 73 j 458 j 458 j
DSR 5,35 % 7,65 % 8,47 %
Sortino 1,31 1,21 0,77
VAR 95 -1,35 % -2,07 % -2,75 %
VAR 99 -2,92 % -4,76 % -3,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,85 0,53
TEV 4,77 % 4,35 % 4,37 %
Information ratio (IR) -2,12 -1,50 -0,85
Up Capture Ratio 0,67 0,76 0,83
Down Capture Ratio 0,80 0,83 0,88
Indice Omega 1,38 1,41 1,24
Reattività
Beta 0,74 0,79 0,85
R² 78,81 90,12 90,33
Beta bull 0,75 0,84 0,89
Beta bear 0,80 0,76 0,80
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,95 -0,31
Kurtosis 0,03 5,62 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR