Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,66 % | -1,36 % | 2,15 % | -6,18 % | -4,23 % | -6,56 % | 0,30 % | -2,44 % | 11,24 % | - |
| Categoria | -0,62 % | -0,64 % | 1,55 % | -2,68 % | -2,31 % | -3,10 % | 1,70 % | -0,30 % | 3,77 % | 12,92 % |
| Delta | -0,05 % | -0,72 % | 0,60 % | -3,50 % | -1,92 % | -3,46 % | -1,40 % | -2,14 % | 7,46 % | - |
| Benchmark* | -1,09 % | -1,10 % | 4,63 % | -7,40 % | -4,25 % | -6,52 % | 3,32 % | 25,81 % | 34,44 % | 27,52 % |
| Delta | 0,42 % | -0,26 % | -2,48 % | 1,22 % | 0,03 % | -0,04 % | -3,01 % | -28,24 % | -23,20 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,47 % | -2,20 % | 0,00 % | 16,12 % | - | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,76 % | -4,01 % | 7,94 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 2,32 % | -0,43 % | 4,01 % | 8,17 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -14,21 % | -21,79 % | 17,71 % | 6,08 % | - | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,06 % | -2,08 % | 1,36 % |
| Categoria | 0,48 % | -1,00 % | 0,64 % |
| Delta | -2,54 % | -1,08 % | 0,71 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 4,36 % | 4,88 % |
| Delta | -2,09 % | -6,45 % | -3,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,21 % | 6,79 % | 6,72 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 5,58 % | 5,50 % |
| Volatilità Benchmark | 10,71 % | 10,94 % | 10,94 % |
| Max drawdown | -10,86 % | -14,07 % | -14,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,94 % | 5,21 % | 4,89 % |
| Sortino | -0,90 | -0,91 | 0,00 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,60 % | -1,57 % |
| VAR 99 | -3,71 % | -2,84 % | -2,79 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | -0,70 | 0,00 |
| TEV | 7,01 % | 10,66 % | 11,49 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,61 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,20 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,31 | 0,19 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,77 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,22 | 0,14 |
| R² | 57,86 | 12,35 | 4,94 |
| Beta bull | 0,23 | 0,02 | -0,06 |
| Beta bear | 0,57 | 0,27 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,23 | -0,34 |
| Kurtosis | 3,48 | 1,97 | 1,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM CNY China Gov 1-10Y Bd USD A-acc
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index