Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -0,03 % | -4,82 % | -7,81 % | -5,05 % | -8,55 % | -2,60 % | -6,67 % | 7,06 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 0,55 % | -2,90 % | -3,43 % | -2,05 % | -4,16 % | -0,15 % | -4,08 % | 3,08 % | 8,93 % |
| Delta | -0,35 % | -0,58 % | -1,93 % | -4,38 % | -3,00 % | -4,39 % | -2,44 % | -2,59 % | 3,98 % | - |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,56 % | -6,92 % | -9,20 % | -4,85 % | -9,27 % | 0,65 % | 14,50 % | 26,09 % | 20,33 % |
| Delta | 0,05 % | -1,59 % | 2,09 % | 1,39 % | -0,20 % | 0,72 % | -3,24 % | -21,17 % | -19,03 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,47 % | -2,20 % | 0,00 % | 16,12 % | - | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,93 % | -4,02 % | 7,95 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 2,32 % | -0,27 % | 4,01 % | 8,17 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -14,21 % | -21,79 % | 17,71 % | 6,08 % | - | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,54 % | -0,05 % | 2,91 % |
| Categoria | 2,83 % | 0,34 % | 1,76 % |
| Delta | 0,71 % | -0,39 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 9,22 % | 8,43 % | 6,92 % |
| Delta | -5,68 % | -8,49 % | -4,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,44 % | 6,64 % | 6,53 % |
| Volatilità Categoria | 4,60 % | 5,47 % | 5,35 % |
| Volatilità Benchmark | 7,67 % | 10,25 % | 10,65 % |
| Max drawdown | -6,13 % | -14,07 % | -14,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,73 % | 4,82 % | 4,60 % |
| Sortino | 0,03 | -0,55 | 0,35 |
| VAR 95 | -1,04 % | -1,35 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -3,71 % | -2,34 % | -2,76 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,40 | 0,25 |
| TEV | 5,57 % | 10,77 % | 11,57 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,79 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,19 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,25 | 0,15 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,87 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,16 | 0,10 |
| R² | 49,20 | 5,92 | 2,58 |
| Beta bull | 0,48 | 0,05 | -0,06 |
| Beta bear | 0,76 | 0,12 | 0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,05 | -0,26 |
| Kurtosis | 5,06 | 1,84 | 1,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM CNY China Gov 1-10Y Bd USD A-acc
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index