Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 2,47 % 4,34 % 0,97 % 4,57 % -3,91 % -8,56 % -30,00 % - -
Categoria 0,19 % 0,14 % -0,13 % 0,38 % 4,10 % 1,93 % 0,72 % 5,28 % 13,30 % 20,57 %
Delta 1,15 % 2,33 % 4,47 % 0,59 % 0,47 % -5,84 % -9,28 % -35,28 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,01 % -0,31 % 0,25 % 4,02 % 2,05 % 0,73 % 6,90 % 15,74 % 23,28 %
Delta 1,10 % 2,46 % 4,64 % 0,72 % 0,55 % -5,95 % -9,29 % -36,90 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,85 % -34,07 % 5,79 % - - - - -
Categoria -0,32 % -8,05 % 14,93 % 1,82 % 10,19 % 2,67 % -9,69 % 9,00 %
Delta -1,54 % -26,02 % -9,15 % - - - - -
Benchmark* 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 % 7,98 %
Delta -1,94 % -27,21 % -8,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,75 % -12,15 % -
Categoria 0,64 % 1,71 % 2,52 %
Delta -14,39 % -13,86 % -
Benchmark* 1,63 % 2,22 % 2,98 %
Delta -15,38 % -14,37 % -
Rischio
Volatilità 14,86 % 16,60 % -
Volatilità Categoria 6,45 % 9,09 % 8,71 %
Volatilità Benchmark 6,38 % 8,86 % 8,72 %
Max drawdown -18,53 % -44,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,69 % 12,83 % -
Sortino -1,50 -1,05 -
VAR 95 -3,28 % -3,74 % -
VAR 99 -4,85 % -6,10 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,81 -
TEV 12,73 % 13,56 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,90 0,79 -
Down Capture Ratio 1,81 1,39 -
Indice Omega 0,68 0,76 -
Reattività
Beta 1,22 1,08 -
27,48 33,47 -
Beta bull 1,45 0,93 -
Beta bear 0,13 1,27 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,01 -
Kurtosis -0,15 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index