Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,12 % -0,73 % -2,46 % -0,15 % -1,30 % 4,37 % 3,71 % 11,18 % -
Categoria 0,14 % 1,12 % -0,72 % -2,02 % -0,33 % -1,02 % 3,25 % 5,53 % 14,52 % 10,32 %
Delta -0,42 % -1,01 % -0,01 % -0,44 % 0,18 % -0,29 % 1,12 % -1,82 % -3,35 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,97 % 6,60 % -13,06 % 4,80 % - - - -
Categoria 5,94 % 6,03 % -10,29 % 5,37 % 1,85 % 8,80 % -5,98 % 2,95 %
Delta 2,03 % 0,57 % -2,77 % -0,57 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,71 % 0,33 % -1,62 % -4,10 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 0,79 % -
Categoria 2,79 % 1,48 % 3,59 %
Delta 1,02 % -0,69 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -0,34 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 5,08 % -
Volatilità Categoria 3,92 % 4,50 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -3,41 % -10,82 % -
Tempo di recupero - 828 j -
DSR 3,38 % 3,96 % -
Sortino 0,12 -0,45 -
VAR 95 -1,19 % -1,36 % -
VAR 99 -1,36 % -2,06 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,35 -
TEV 5,49 % 4,72 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,57 0,58 -
Down Capture Ratio 0,44 0,58 -
Indice Omega 1,10 0,91 -
Reattività
Beta 0,41 0,54 -
41,91 52,61 -
Beta bull 0,23 0,34 -
Beta bear 0,35 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,62 -
Kurtosis -0,16 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market