Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,21 % 1,59 % 1,33 % 8,87 % 9,67 % 10,71 % 39,17 % 29,60 % -
Categoria -0,11 % 0,06 % 0,29 % -0,38 % 4,12 % 5,02 % 5,79 % 27,65 % 18,67 % 39,02 %
Delta 0,31 % 0,16 % 1,30 % 1,72 % 4,76 % 4,66 % 4,93 % 11,52 % 10,93 % -
Benchmark* 0,30 % 0,84 % 2,80 % 1,74 % 8,58 % 9,54 % 9,82 % 34,18 % 30,96 % 71,58 %
Delta -0,10 % -0,62 % -1,21 % -0,41 % 0,29 % 0,13 % 0,90 % 4,99 % -1,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,55 % 11,19 % 9,58 % -13,20 % 11,91 % - - -
Categoria 6,50 % 8,25 % 8,06 % -11,79 % 10,05 % 3,18 % 13,06 % -7,74 %
Delta 2,05 % 2,94 % 1,52 % -1,41 % 1,86 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 7,20 % -3,85 % -1,05 % -1,47 % -4,32 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,30 % 11,16 % 5,24 %
Categoria 6,91 % 8,16 % 3,44 %
Delta 5,40 % 3,00 % 1,80 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta 3,20 % 1,50 % -0,01 %
Rischio
Volatilità 8,51 % 8,00 % 7,91 %
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,29 % -11,51 % -15,10 %
Tempo di recupero 69 j 175 j 905 j
DSR 5,51 % 5,52 % 5,75 %
Sortino 1,86 1,51 0,55
VAR 95 -1,76 % -1,76 % -1,77 %
VAR 99 -2,97 % -2,97 % -2,97 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 1,04 0,40
TEV 5,53 % 5,21 % 5,37 %
Information ratio (IR) 0,58 0,29 0,00
Up Capture Ratio 1,12 0,93 0,80
Down Capture Ratio 0,98 0,80 0,74
Indice Omega 1,53 1,44 1,17
Reattività
Beta 1,09 0,80 0,75
R² 58,10 61,46 60,56
Beta bull 1,10 0,72 0,62
Beta bear 1,20 0,76 0,81
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,63 -0,58
Kurtosis 0,26 1,47 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market