Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,92 % 1,38 % 3,18 % 6,06 % 6,67 % 2,77 % 13,75 % 72,42 % -
Categoria -0,03 % 0,42 % 1,15 % 2,00 % -0,56 % 1,05 % 4,34 % 13,76 % 23,75 % 23,73 %
Delta 0,56 % 0,50 % 0,23 % 1,18 % 6,62 % 5,62 % -1,57 % -0,01 % 48,67 % -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta 0,79 % 1,02 % 1,22 % 2,34 % 11,09 % 10,20 % -1,39 % -5,68 % 38,03 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,22 % 3,93 % 16,36 % 16,55 % - - - -
Categoria 8,22 % 7,62 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta -5,00 % -3,69 % 28,09 % 6,63 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,82 % -6,70 % 28,10 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,15 % 4,23 % 12,22 %
Categoria 4,28 % 3,58 % 4,46 %
Delta -4,44 % 0,65 % 7,76 %
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -6,01 % -0,86 % 6,42 %
Rischio
Volatilità 12,28 % 12,45 % 14,09 %
Volatilità Categoria 7,35 % 6,75 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -12,02 % -12,07 % -12,07 %
Tempo di recupero - 146 j 146 j
DSR 9,73 % 9,38 % 9,73 %
Sortino -0,34 0,16 1,11
VAR 95 -2,74 % -2,79 % -3,23 %
VAR 99 -5,77 % -5,77 % -5,77 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,12 0,77
TEV 12,82 % 12,77 % 14,30 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,07 0,45
Up Capture Ratio 0,52 0,46 0,62
Down Capture Ratio 0,64 0,36 0,24
Indice Omega 0,93 1,06 1,29
Reattività
Beta 0,44 0,45 0,46
14,73 10,62 7,52
Beta bull -0,24 0,10 0,25
Beta bear 0,58 0,76 0,73
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,78 -0,41
Kurtosis 2,98 2,34 1,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market