Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -0,31 % -1,38 % 7,00 % 3,67 % 5,07 % 1,53 % 26,99 % 78,18 % -
Categoria -0,03 % -0,03 % 0,91 % 6,34 % 0,92 % 1,21 % 3,08 % 16,01 % 21,59 % 24,67 %
Delta -0,66 % -0,28 % -2,29 % 0,67 % 2,75 % 3,86 % -1,55 % 10,98 % 56,58 % -
Benchmark* 0,48 % 0,24 % 0,84 % 6,15 % -4,23 % -3,42 % 2,40 % 15,98 % 30,55 % 57,60 %
Delta -1,17 % -0,55 % -2,21 % 0,85 % 7,91 % 8,49 % -0,87 % 11,01 % 47,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,22 % 3,93 % 16,36 % 16,55 % - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,93 % 3,13 % 12,77 % -7,66 % 5,17 %
Delta -4,97 % -3,85 % 28,21 % 6,62 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,82 % -6,70 % 28,10 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,12 % 6,40 % 12,16 %
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta -2,70 % 1,18 % 7,93 %
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -2,02 % 0,22 % 6,61 %
Rischio
Volatilità 12,21 % 11,78 % 13,89 %
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -12,02 % -12,02 % -12,07 %
Tempo di recupero 88 j 88 j 146 j
DSR 9,60 % 8,50 % 9,48 %
Sortino -0,19 0,42 1,13
VAR 95 -2,74 % -2,74 % -2,80 %
VAR 99 -5,77 % -5,30 % -5,77 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,30 0,77
TEV 12,28 % 12,29 % 14,25 %
Information ratio (IR) -0,16 0,02 0,46
Up Capture Ratio 0,64 0,50 0,62
Down Capture Ratio 0,65 0,28 0,17
Indice Omega 0,97 1,15 1,33
Reattività
Beta 0,49 0,42 0,43
17,93 9,39 6,67
Beta bull -0,08 0,20 0,26
Beta bear 0,56 0,61 0,69
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,53 -0,39
Kurtosis 3,16 1,67 1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market