Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 1,01 % 5,07 % -0,68 % 2,36 % 1,59 % -0,37 % 11,00 % 76,15 % -
Categoria 0,18 % 1,35 % 4,69 % -3,66 % 0,14 % -1,56 % 3,17 % 8,31 % 24,83 % 20,67 %
Delta 0,59 % -0,34 % 0,38 % 2,98 % 2,22 % 3,16 % -3,54 % 2,69 % 51,32 % -
Benchmark* -0,16 % 1,07 % 3,76 % -7,83 % -1,21 % -5,76 % 4,00 % 12,84 % 31,11 % 51,18 %
Delta 0,93 % -0,06 % 1,31 % 7,16 % 3,57 % 7,35 % -4,37 % -1,85 % 45,04 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,22 % 3,93 % 16,36 % 16,55 % - - - -
Categoria 8,18 % 7,65 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,68 % -7,66 % 5,17 %
Delta -4,96 % -3,71 % 28,19 % 6,65 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,82 % -6,70 % 28,10 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,95 % 3,90 % 11,07 %
Categoria 2,50 % 2,16 % 4,22 %
Delta -4,45 % 1,74 % 6,85 %
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -6,42 % 0,26 % 5,72 %
Rischio
Volatilità 12,05 % 12,78 % 14,63 %
Volatilità Categoria 7,05 % 6,73 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -12,02 % -12,07 % -12,07 %
Tempo di recupero - 146 j 146 j
DSR 9,72 % 9,61 % 10,03 %
Sortino -0,54 0,13 0,97
VAR 95 -2,74 % -3,13 % -3,30 %
VAR 99 -5,77 % -5,77 % -5,77 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,10 0,66
TEV 12,66 % 13,61 % 14,80 %
Information ratio (IR) -0,51 0,02 0,39
Up Capture Ratio 0,49 0,37 0,66
Down Capture Ratio 0,62 0,24 0,28
Indice Omega 0,87 1,05 1,28
Reattività
Beta 0,43 0,37 0,47
12,87 6,64 7,11
Beta bull -0,38 0,08 0,16
Beta bear 0,62 0,67 0,74
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,72 -0,32
Kurtosis 3,28 2,03 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market