Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 1,00 % 5,83 % -2,37 % 0,66 % -1,11 % -0,91 % 9,08 % - -
Categoria -0,13 % 1,97 % 9,19 % -1,19 % 2,85 % -0,27 % 6,90 % 26,13 % 46,51 % 52,83 %
Delta -0,46 % -0,97 % -3,36 % -1,18 % -2,20 % -0,84 % -7,81 % -17,05 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,71 % 10,64 % 0,22 % 4,11 % 0,02 % 6,61 % 29,91 % 52,05 % 59,61 %
Delta -1,32 % -1,70 % -4,81 % -2,59 % -3,46 % -1,13 % -7,52 % -20,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,99 % 6,50 % -7,06 % 9,24 % - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta -8,94 % -8,01 % 5,63 % -0,19 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -10,21 % -9,64 % 4,42 % -0,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,05 % 3,41 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta -5,20 % -3,55 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta -4,09 % -4,25 % -
Rischio
Volatilità 15,63 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -17,02 % -17,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,53 % 9,71 % -
Sortino -0,46 0,08 -
VAR 95 -3,02 % -3,02 % -
VAR 99 -7,89 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,05 -
TEV 8,64 % 8,33 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,66 0,66 -
Down Capture Ratio 0,72 0,69 -
Indice Omega 0,91 1,03 -
Reattività
Beta 0,71 0,70 -
84,08 77,37 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,75 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,23 -
Kurtosis 2,33 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR