Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,70 % -1,59 % -3,60 % -5,66 % -2,48 % -1,05 % 8,65 % - -
Categoria -0,62 % -0,54 % -0,21 % 0,97 % -3,03 % -0,87 % 4,91 % 27,28 % 40,80 % 51,24 %
Delta -0,17 % -0,16 % -1,37 % -4,57 % -2,63 % -1,61 % -5,96 % -18,63 % - -
Benchmark* -0,91 % -0,65 % -0,79 % -0,29 % -3,71 % -2,09 % 2,26 % 28,63 % 43,28 % 55,66 %
Delta 0,12 % -0,05 % -0,80 % -3,31 % -1,95 % -0,39 % -3,31 % -19,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,99 % 6,50 % -7,06 % 9,24 % - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -9,23 % -8,05 % 5,49 % -0,35 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -10,21 % -9,64 % 4,42 % -0,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,50 % 3,61 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta -7,42 % -5,01 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -5,89 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -17,02 % -17,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,40 % 9,69 % -
Sortino -0,23 0,09 -
VAR 95 -3,02 % -3,02 % -
VAR 99 -7,89 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,06 -
TEV 8,89 % 8,44 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,66 0,66 -
Down Capture Ratio 0,73 0,71 -
Indice Omega 0,97 1,05 -
Reattività
Beta 0,70 0,70 -
81,73 77,06 -
Beta bull 0,66 0,71 -
Beta bear 0,76 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,25 -
Kurtosis 2,60 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR