Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,12 % -2,44 % 2,06 % -3,61 % -4,63 % -5,40 % 5,63 % - -
Categoria -0,04 % -0,81 % -2,57 % 6,61 % -0,86 % -2,61 % -0,86 % 25,96 % 37,65 % 51,42 %
Delta -0,37 % -0,31 % 0,13 % -4,55 % -2,74 % -2,02 % -4,54 % -20,33 % - -
Benchmark* 0,56 % -0,89 % -3,25 % 5,81 % -2,38 % -4,34 % -2,73 % 26,92 % 39,93 % 55,43 %
Delta -0,97 % -0,22 % 0,81 % -3,75 % -1,22 % -0,29 % -2,67 % -21,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,99 % 6,50 % -7,06 % 9,24 % - - - -
Categoria 13,99 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -9,00 % -8,03 % 5,54 % -0,39 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -10,21 % -9,64 % 4,42 % -0,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,70 % 2,95 % -
Categoria 5,65 % 10,16 % 7,34 %
Delta -7,34 % -7,22 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta -5,85 % -7,60 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -17,02 % -17,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,61 % 9,68 % -
Sortino -0,40 0,01 -
VAR 95 -3,02 % -3,02 % -
VAR 99 -7,89 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,01 -
TEV 8,80 % 8,27 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,66 0,65 -
Down Capture Ratio 0,75 0,74 -
Indice Omega 0,91 1,03 -
Reattività
Beta 0,71 0,71 -
81,98 77,15 -
Beta bull 0,66 0,71 -
Beta bear 0,76 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,22 -
Kurtosis 2,38 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR