Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,56 % 2,22 % 7,57 % -7,21 % -7,60 % 0,33 % 20,46 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,09 % 0,24 % 0,42 % -3,07 % -5,66 % -6,36 % -2,62 % -6,82 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta 0,22 % 0,06 % -0,31 % -3,98 % -4,14 % -5,24 % -4,97 % -21,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,87 % 10,69 % -24,85 % 16,78 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 6,28 % -3,46 % -8,79 % -6,31 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,35 % -8,79 % -11,77 % -15,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,44 % 7,97 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -2,95 % -1,24 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,89 % -5,72 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,97 % -22,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,44 % 10,81 % -
Sortino -0,17 0,48 -
VAR 95 -3,96 % -3,09 % -
VAR 99 -8,53 % -7,77 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,34 -
TEV 5,89 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -1,00 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 0,98 1,16 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
90,00 86,14 -
Beta bull 0,95 0,98 -
Beta bear 0,90 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,57 -
Kurtosis 2,54 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR