Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % 0,73 % 14,15 % -3,23 % -0,32 % 3,08 % 6,90 % 37,68 % - -
Categoria -0,41 % -0,53 % 7,54 % -2,82 % 0,49 % 3,37 % 3,52 % 25,39 % 93,38 % 94,12 %
Delta -0,58 % 1,26 % 6,62 % -0,41 % -0,81 % -0,28 % 3,38 % 12,29 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,04 % 9,70 % -1,99 % 0,26 % 3,06 % 10,29 % 54,86 % 112,73 % 116,49 %
Delta -0,62 % 1,77 % 4,45 % -1,24 % -0,58 % 0,02 % -3,39 % -17,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,00 % 14,25 % -13,82 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 7,62 % 1,94 % -8,03 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -3,33 % -4,63 % -5,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,78 % 5,12 % -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta -3,33 % 1,01 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -8,06 % -5,96 % -
Rischio
Volatilità 17,58 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 12,47 % -
Sortino -0,44 0,20 -
VAR 95 -3,76 % -3,76 % -
VAR 99 -9,85 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,15 -
TEV 7,32 % 7,14 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,80 0,92 -
Down Capture Ratio 0,90 1,02 -
Indice Omega 0,93 1,09 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
83,06 81,81 -
Beta bull 1,14 0,94 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,72 -
Kurtosis 4,19 1,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR