Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -1,14 % 1,85 % 3,85 % -6,41 % -2,86 % 8,77 % 33,00 % - -
Categoria -0,37 % -0,51 % 1,66 % 3,22 % -6,14 % -2,82 % 7,56 % 26,67 % 79,27 % 150,91 %
Delta -0,29 % -0,63 % 0,19 % 0,63 % -0,27 % -0,04 % 1,21 % 6,34 % - -
Benchmark* -0,71 % -1,22 % 1,75 % 4,04 % -6,22 % -2,48 % 9,49 % 35,09 % 102,37 % 192,46 %
Delta 0,05 % 0,08 % 0,10 % -0,20 % -0,19 % -0,38 % -0,73 % -2,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,86 % 19,60 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,94 % -15,68 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,20 % 0,66 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,35 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,34 % 11,72 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 1,58 % 1,72 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -0,87 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 20,35 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 18,62 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -22,72 % -22,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,52 % 11,50 % -
Sortino 0,42 0,77 -
VAR 95 -4,35 % -3,54 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,56 -
TEV 0,58 % 1,09 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,93 99,56 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,04 -
Kurtosis 4,70 4,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR