Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,79 % 4,25 % 12,74 % -4,92 % -2,37 % 10,66 % 38,95 % - -
Categoria -0,09 % 1,75 % 3,76 % 12,11 % -5,01 % -2,28 % 8,64 % 32,75 % 84,82 % 147,21 %
Delta 0,02 % 0,04 % 0,49 % 0,63 % 0,08 % -0,09 % 2,02 % 6,20 % - -
Benchmark* -0,06 % 1,84 % 4,29 % 13,23 % -4,59 % -1,86 % 11,52 % 41,44 % 108,64 % 188,69 %
Delta -0,01 % -0,05 % -0,04 % -0,49 % -0,33 % -0,51 % -0,86 % -2,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,86 % 19,60 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta 6,17 % 0,66 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,35 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 14,06 % -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta 0,92 % 1,83 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,82 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 20,43 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,72 % -22,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,67 % 11,50 % -
Sortino 0,11 0,98 -
VAR 95 -4,35 % -3,54 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,70 -
TEV 0,57 % 1,09 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 1,07 1,31 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,94 99,57 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,95 -
Kurtosis 4,41 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR