Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,30 % 0,45 % 1,08 % 1,10 % 4,05 % 16,44 % 12,58 % -
Categoria -0,04 % -0,12 % 0,29 % 0,85 % 1,07 % 1,10 % 4,42 % 13,65 % 11,25 % 8,81 %
Delta 0,05 % 0,16 % 0,01 % -0,40 % 0,01 % 0,00 % -0,36 % 2,79 % 1,33 % -
Benchmark* -0,15 % -0,30 % 0,81 % 2,12 % 0,71 % 0,97 % 4,37 % 6,37 % -7,95 % -0,81 %
Delta 0,17 % 0,33 % -0,51 % -1,67 % 0,36 % 0,13 % -0,32 % 10,06 % 20,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 7,74 % -13,21 % 1,52 % - - - -
Categoria 4,42 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 2,85 % 0,68 % -5,43 % -0,42 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,70 % 0,91 % 3,69 % 4,35 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 3,58 % 2,70 %
Categoria 4,77 % 3,33 % 2,53 %
Delta -0,67 % 0,25 % 0,18 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -1,18 % 2,85 % 4,20 %
Rischio
Volatilità 1,09 % 4,51 % 4,46 %
Volatilità Categoria 1,62 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,09 % -10,52 % -20,22 %
Tempo di recupero - 244 j -
DSR 0,76 % 3,47 % 3,33 %
Sortino 1,30 0,24 0,39
VAR 95 -0,23 % -1,10 % -1,05 %
VAR 99 -0,32 % -2,68 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,19 0,29
TEV 3,66 % 5,82 % 5,82 %
Information ratio (IR) -0,32 0,49 0,72
Up Capture Ratio 0,26 0,38 0,31
Down Capture Ratio -0,05 0,18 0,13
Indice Omega 1,36 1,10 1,09
Reattività
Beta 0,11 0,30 0,25
16,73 14,25 8,49
Beta bull 0,04 0,15 0,05
Beta bear 0,17 0,52 0,50
Asimmetria
Skewness -0,60 -1,45 -0,94
Kurtosis 0,09 6,90 4,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index