Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,06 % 0,41 % 0,02 % 1,12 % 0,83 % 4,04 % 11,26 % 14,19 % -
Categoria 0,07 % 0,06 % 0,46 % 0,22 % 1,13 % 0,92 % 4,45 % 10,06 % 13,48 % 8,68 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,04 % -0,20 % -0,01 % -0,09 % -0,41 % 1,19 % 0,71 % -
Benchmark* 0,19 % 0,42 % 0,15 % 0,42 % 0,47 % 0,82 % 4,56 % 1,01 % -7,16 % -0,45 %
Delta -0,13 % -0,36 % 0,26 % -0,41 % 0,65 % 0,02 % -0,52 % 10,25 % 21,35 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 7,74 % -13,21 % 1,52 % - - - -
Categoria 4,37 % 7,05 % -7,90 % 1,93 % -0,38 % 5,99 % -3,38 % 1,93 %
Delta 2,90 % 0,70 % -5,31 % -0,41 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,70 % 0,91 % 3,69 % 4,35 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 2,87 % 3,05 %
Categoria 4,51 % 2,82 % 2,79 %
Delta -0,12 % 0,05 % 0,26 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -0,72 % 2,71 % 4,52 %
Rischio
Volatilità 1,14 % 4,62 % 4,66 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,93 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -1,09 % -11,90 % -20,22 %
Tempo di recupero - 590 j -
DSR 0,76 % 3,57 % 3,34 %
Sortino 1,49 0,06 0,51
VAR 95 -0,23 % -1,10 % -1,05 %
VAR 99 -0,32 % -2,68 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,05 0,36
TEV 3,67 % 6,11 % 5,96 %
Information ratio (IR) -0,20 0,44 0,76
Up Capture Ratio 0,27 0,35 0,35
Down Capture Ratio -0,07 0,19 0,11
Indice Omega 1,44 1,03 1,17
Reattività
Beta 0,12 0,28 0,25
16,80 13,02 8,00
Beta bull 0,04 0,10 0,03
Beta bear 0,19 0,48 0,51
Asimmetria
Skewness -0,53 -1,34 -0,65
Kurtosis -0,04 6,00 4,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index