Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -6,89 % -1,87 % -10,43 % -1,51 % -0,09 % 11,30 % -4,33 % - -
Categoria -0,58 % 0,19 % 3,53 % -5,98 % -3,17 % -3,04 % 5,33 % 15,58 % 33,43 % 52,39 %
Delta -0,59 % -7,08 % -5,40 % -4,45 % 1,66 % 2,96 % 5,97 % -19,91 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,47 % 4,20 % -5,12 % -5,71 % -4,07 % 8,58 % 35,26 % 87,38 % 124,76 %
Delta -0,93 % -8,36 % -6,08 % -5,31 % 4,19 % 3,98 % 2,72 % -39,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,14 % -15,92 % -17,53 % - - - - -
Categoria 14,52 % 10,31 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,59 % -8,17 % 11,30 %
Delta 1,62 % -26,24 % 3,20 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -35,41 % -4,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,26 % -0,89 % -
Categoria 0,77 % 1,64 % 6,04 %
Delta 7,49 % -2,53 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 2,56 % -9,18 % -
Rischio
Volatilità 34,73 % 34,26 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,63 % -40,53 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 19,63 % 21,12 % -
Sortino 0,25 -0,17 -
VAR 95 -6,14 % -6,79 % -
VAR 99 -9,54 % -9,54 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,10 -
TEV 34,67 % 34,99 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,13 0,55 -
Down Capture Ratio 1,00 0,56 -
Indice Omega 1,10 1,02 -
Reattività
Beta 0,51 0,39 -
6,27 2,89 -
Beta bull -0,26 0,19 -
Beta bear 0,21 0,20 -
Asimmetria
Skewness 1,76 1,09 -
Kurtosis 6,53 3,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR