Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,57 % 7,06 % -9,33 % -13,11 % -10,39 % -23,83 % -47,59 % -23,67 % -
Categoria -0,35 % -1,89 % 6,58 % -4,03 % -4,96 % -1,75 % -2,22 % 8,79 % 48,05 % 56,00 %
Delta 0,44 % 1,33 % 0,48 % -5,30 % -8,15 % -8,64 % -21,62 % -56,37 % -71,71 % -
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta 0,43 % 1,88 % 1,23 % -1,46 % -6,87 % -5,32 % -31,30 % -86,62 % -114,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,34 % -12,92 % -27,07 % -14,79 % 104,03 % - - -
Categoria 7,19 % 7,53 % -18,62 % 19,44 % 22,35 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta -30,53 % -20,45 % -8,45 % -34,24 % 81,68 % - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,56 % -32,41 % -14,00 % -46,77 % 97,92 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,97 % -21,50 % -6,19 %
Categoria -3,66 % -0,40 % 7,36 %
Delta -21,31 % -21,11 % -13,55 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -30,67 % -29,79 % -19,12 %
Rischio
Volatilità 18,41 % 22,03 % 24,83 %
Volatilità Categoria 13,59 % 14,33 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -34,63 % -60,95 % -72,19 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,55 % 17,86 % 17,95 %
Sortino -1,82 -1,35 -0,42
VAR 95 -5,65 % -5,65 % -5,69 %
VAR 99 -5,91 % -8,67 % -8,49 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,53 -1,10 -0,30
TEV 18,22 % 19,51 % 21,64 %
Information ratio (IR) -1,68 -1,53 -0,88
Up Capture Ratio 0,34 0,59 0,87
Down Capture Ratio 1,05 1,37 1,33
Indice Omega 0,59 0,68 0,93
Reattività
Beta 0,51 0,73 0,84
22,75 24,95 24,89
Beta bull -0,08 0,40 0,53
Beta bear 0,49 0,44 0,53
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,15 0,03
Kurtosis -0,33 0,23 0,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR