Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 4,41 % -0,88 % -12,58 % -23,47 % -15,83 % -24,64 % -52,04 % -25,80 % -
Categoria 0,21 % 4,46 % -2,97 % -8,79 % -9,33 % -7,42 % -4,56 % -1,52 % 40,18 % 46,75 %
Delta -0,03 % -0,04 % 2,09 % -3,78 % -14,14 % -8,41 % -20,08 % -50,51 % -65,98 % -
Benchmark* 0,38 % 5,55 % -5,08 % -12,50 % -6,42 % -9,71 % 4,17 % 26,66 % 81,12 % 113,14 %
Delta -0,20 % -1,13 % 4,19 % -0,08 % -17,05 % -6,12 % -28,80 % -78,70 % -106,92 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,34 % -12,92 % -27,07 % -14,79 % 104,03 % - - -
Categoria 7,17 % 7,52 % -18,63 % 19,43 % 22,36 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta -30,51 % -20,44 % -8,44 % -34,22 % 81,66 % - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,56 % -32,41 % -14,00 % -46,77 % 97,92 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,54 % -23,10 % -2,58 %
Categoria -3,83 % -0,92 % 10,11 %
Delta -23,72 % -22,17 % -12,69 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -34,54 % -31,62 % -19,01 %
Rischio
Volatilità 17,74 % 21,81 % 25,12 %
Volatilità Categoria 11,29 % 13,56 % 14,84 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -28,08 % -57,04 % -69,40 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,21 % 17,70 % 17,71 %
Sortino -2,03 -1,45 -0,22
VAR 95 -5,10 % -5,60 % -5,69 %
VAR 99 -5,91 % -8,67 % -8,49 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,74 -1,18 -0,15
TEV 16,87 % 19,09 % 21,62 %
Information ratio (IR) -2,05 -1,66 -0,88
Up Capture Ratio 0,33 0,61 0,91
Down Capture Ratio 1,32 1,47 1,37
Indice Omega 0,54 0,66 1,00
Reattività
Beta 0,59 0,80 0,89
19,03 24,89 26,28
Beta bull -0,19 0,41 0,59
Beta bear 0,73 0,49 0,61
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,12 0,06
Kurtosis -0,16 0,31 0,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR