Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % 2,22 % 2,88 % 3,06 % 17,07 % 10,07 % 14,54 % 33,21 % - -
Categoria 0,54 % 1,97 % 5,46 % 8,06 % 15,73 % 9,48 % 12,59 % 17,96 % 44,75 % 69,34 %
Delta 0,68 % 0,25 % -2,58 % -5,00 % 1,34 % 0,59 % 1,95 % 15,25 % - -
Benchmark* 0,52 % 2,06 % 6,20 % 9,67 % 17,56 % 11,42 % 15,50 % 29,96 % 56,35 % 94,20 %
Delta 0,69 % 0,16 % -3,32 % -6,61 % -0,49 % -1,35 % -0,96 % 3,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 22,51 % -20,67 % 36,93 % - - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 8,89 % -6,45 % 14,65 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 6,79 % -10,87 % 10,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,58 % 8,63 % -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta 3,73 % 4,08 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta 2,46 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -12,35 % -26,56 % -
Tempo di recupero 133 j 760 j -
DSR 9,39 % 11,39 % -
Sortino 0,94 0,64 -
VAR 95 -3,29 % -4,11 % -
VAR 99 -3,73 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,44 -
TEV 8,21 % 9,72 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,05 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,94 -
Indice Omega 1,31 1,21 -
Reattività
Beta 1,11 0,95 -
67,88 65,56 -
Beta bull 1,38 1,05 -
Beta bear 1,31 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,14 -
Kurtosis 0,03 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR