Fondo estinto il 22/05/2024

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 2,38 % 2,49 % 12,03 % - 7,30 % 4,10 % - -
Categoria 0,04 % 0,47 % 1,96 % 2,81 % 7,87 % -3,31 % 8,52 % 2,74 % 13,65 % 28,00 %
Delta -0,02 % -0,44 % 0,42 % -0,32 % 4,17 % - -1,22 % 1,36 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,01 % 1,47 % 4,18 % 10,24 % -0,49 % 10,33 % 6,77 % 22,61 % 41,62 %
Delta 0,17 % 0,05 % 0,91 % -1,68 % 1,79 % - -3,03 % -2,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,33 % -12,03 % 7,29 % - - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,75 % 4,76 % 3,27 %
Delta - - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,12 % 5,88 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 22/05/2024. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.