Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,61 % 1,33 % 1,06 % 3,21 % 7,78 % 6,30 % 4,54 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,21 % 0,44 % 1,16 % 0,87 % 3,09 % 7,72 % 6,60 % 5,22 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,04 % 0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,12 % 0,06 % -0,30 % -0,68 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,03 % 3,13 % 8,43 % 7,19 % 5,67 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,09 % -0,65 % -0,89 % -1,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,63 % 3,06 % -0,54 % -0,76 % -0,52 % -0,46 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,03 % -0,01 % -0,08 % -0,21 % -0,11 % -0,21 % -0,10 % -0,16 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,08 % -0,19 % -0,53 % -0,19 % 0,03 % 0,02 % -0,10 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,33 % 2,45 % 1,20 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,19 % 0,03 % -0,05 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,06 % -0,22 % -0,16 %
Rischio
Volatilità 0,13 % 0,28 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,01 % -0,58 % -1,91 %
Tempo di recupero 4 j 290 j 1155 j
DSR 0,07 % 0,14 % 0,11 %
Sortino 0,95 -1,59 -1,41
VAR 95 0,04 % -0,03 % -0,03 %
VAR 99 0,02 % -0,08 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,77 -0,52
TEV 0,11 % 0,16 % 0,13 %
Information ratio (IR) 0,56 -1,35 -1,20
Up Capture Ratio 1,01 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 2,90 1,33
Indice Omega 1,08 0,58 0,60
Reattività
Beta 1,02 1,15 1,02
28,37 66,86 80,41
Beta bull 1,02 1,10 1,10
Beta bear - -0,61 -1,21
Asimmetria
Skewness 0,28 -1,20 0,12
Kurtosis 0,40 1,56 -1,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester