Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % 0,22 % 0,68 % 1,38 % 0,89 % 3,33 % 7,52 % 6,14 % 4,34 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,12 % 0,49 % 1,27 % 0,70 % 3,17 % 7,45 % 6,44 % 5,00 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,10 % 0,19 % 0,10 % 0,19 % 0,16 % 0,06 % -0,29 % -0,66 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,20 % 6,97 % 5,46 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % -0,02 % 0,02 % 0,06 % -0,68 % -0,82 % -1,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,63 % 3,06 % -0,54 % -0,76 % -0,52 % -0,46 % -0,56 % -0,55 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,03 % -0,01 % -0,08 % -0,21 % -0,11 % -0,21 % -0,10 % -0,16 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,08 % -0,19 % -0,53 % -0,19 % 0,03 % 0,02 % -0,10 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,37 % 2,33 % 1,16 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,05 % -0,01 % -0,08 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,03 % -0,25 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,12 % 0,29 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,01 % -0,68 % -1,91 %
Tempo di recupero 4 j 342 j 1155 j
DSR 0,07 % 0,14 % 0,11 %
Sortino -0,38 -1,80 -1,32
VAR 95 0,04 % -0,03 % -0,03 %
VAR 99 0,02 % -0,08 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,85 -0,49
TEV 0,11 % 0,16 % 0,14 %
Information ratio (IR) -0,28 -1,54 -1,11
Up Capture Ratio 0,99 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 2,68 1,25
Indice Omega 0,88 0,55 0,63
Reattività
Beta 0,99 1,15 1,01
23,80 69,50 79,73
Beta bull 0,99 1,11 1,11
Beta bear - -0,59 -1,19
Asimmetria
Skewness 0,21 -1,06 0,15
Kurtosis 0,58 0,94 -0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester