Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,61 % -0,23 % 1,94 % 1,03 % 0,78 % 3,85 % 9,83 % 15,46 % 15,65 %
Categoria -0,04 % 0,37 % -0,64 % 0,17 % -0,28 % -0,40 % 2,96 % 9,87 % 15,36 % 13,67 %
Delta 0,08 % 0,23 % 0,41 % 1,78 % 1,31 % 1,18 % 0,89 % -0,04 % 0,10 % 1,98 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,55 % 1,23 % 1,22 % 2,97 % 8,69 % 7,44 % 5,91 %
Delta 0,03 % 0,57 % -0,39 % 1,40 % -0,20 % -0,44 % 0,89 % 1,15 % 8,02 % 9,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,17 % 7,88 % 4,30 % 3,71 % -0,17 % 3,01 % 2,95 % -8,96 %
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,36 % 1,31 % 4,40 % -1,30 % 3,18 % -1,38 % 1,70 % -2,64 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -3,88 % 4,63 % 4,31 % 4,29 % 0,38 % 3,50 % 3,41 % -8,52 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 4,26 % 3,09 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 0,79 % 0,43 % 0,09 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,08 % 1,52 % 1,69 %
Rischio
Volatilità 5,93 % 5,74 % 5,47 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -3,73 % -6,11 % -6,11 %
Tempo di recupero 119 j 215 j 215 j
DSR 4,01 % 3,89 % 3,68 %
Sortino 0,77 0,39 0,46
VAR 95 -1,10 % -1,13 % -1,15 %
VAR 99 -1,72 % -1,84 % -1,83 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,26 0,31
TEV 5,93 % 5,75 % 5,48 %
Information ratio (IR) 0,52 0,26 0,31
Up Capture Ratio 2,02 0,86 0,86
Down Capture Ratio - -63,34 -8,20
Indice Omega 1,20 1,11 1,15
Reattività
Beta 8,46 -2,09 -0,07
1,06 0,43 0,00
Beta bull 8,46 3,03 3,03
Beta bear - -52,82 8,01
Asimmetria
Skewness -0,05 0,11 0,24
Kurtosis -0,49 0,30 1,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester