Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,85 % 4,53 % 13,14 % 22,16 % 14,75 % 28,93 % 0,84 % - -
Categoria 0,16 % 0,75 % 5,09 % 7,86 % 12,68 % 8,82 % 14,61 % -1,82 % 23,14 % 60,10 %
Delta -0,12 % 0,10 % -0,55 % 5,28 % 9,48 % 5,93 % 14,33 % 2,65 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,94 % 5,70 % 9,16 % 13,14 % 8,90 % 15,11 % 0,39 % 25,57 % 73,40 %
Delta -0,18 % -0,09 % -1,16 % 3,98 % 9,02 % 5,85 % 13,83 % 0,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,40 % -24,34 % 4,78 % - - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 7,36 % -7,45 % -1,60 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 7,39 % -9,19 % -0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,19 % -2,70 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 13,80 % -0,24 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 13,61 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 14,83 % 16,91 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -8,02 % -32,05 % -
Tempo di recupero 136 j - -
DSR 9,52 % 12,49 % -
Sortino 2,36 -0,33 -
VAR 95 -2,89 % -4,35 % -
VAR 99 -5,03 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,24 -
TEV 7,73 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 1,76 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,42 1,14 -
Down Capture Ratio 1,13 1,15 -
Indice Omega 1,59 0,95 -
Reattività
Beta 1,10 1,09 -
73,46 80,37 -
Beta bull 0,89 1,11 -
Beta bear 0,83 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,19 -
Kurtosis -0,38 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR