Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,19 % 4,01 % -10,05 % -6,58 % -8,14 % 2,07 % 19,30 % - -
Categoria -0,08 % 1,80 % 6,99 % -9,25 % -5,18 % -6,32 % 1,37 % 17,72 % 52,90 % 66,67 %
Delta 0,02 % -0,61 % -2,98 % -0,79 % -1,40 % -1,82 % 0,70 % 1,58 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,03 % -0,11 % 0,09 % 1,40 % -0,02 % 0,18 % -2,39 % -11,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,74 % 15,50 % -17,34 % 32,29 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 4,17 % 1,44 % -1,26 % 9,25 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,48 % -3,98 % -4,26 % 0,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,07 % 4,91 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 1,77 % 0,91 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,63 % -3,37 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,97 % -18,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,80 % 11,31 % -
Sortino -0,02 0,20 -
VAR 95 -4,41 % -3,57 % -
VAR 99 -8,79 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,15 -
TEV 4,35 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,87 0,95 -
Down Capture Ratio 0,94 1,03 -
Indice Omega 0,97 1,07 -
Reattività
Beta 0,89 0,96 -
93,79 92,40 -
Beta bull 0,86 0,91 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,69 -
Kurtosis 4,84 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR