Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,10 % 0,59 % 0,71 % 1,44 % 1,10 % 4,30 % 11,98 % 18,15 % -
Categoria 0,05 % 0,02 % 0,15 % -2,22 % 0,38 % -1,38 % 3,09 % 4,41 % 3,15 % 5,01 %
Delta 0,25 % 0,08 % 0,43 % 2,93 % 1,06 % 2,48 % 1,21 % 7,57 % 15,00 % -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -1,68 % -4,35 % -0,99 % -3,84 % 1,47 % -3,06 % -12,19 % -0,24 %
Delta 0,15 % 0,29 % 2,26 % 5,06 % 2,44 % 4,93 % 2,82 % 15,04 % 30,35 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 5,72 % -4,77 % -0,37 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta -1,36 % 0,80 % 4,55 % -2,28 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,78 % 3,74 % 6,63 % -2,30 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 3,63 % 3,47 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,02 % 2,57 % 2,84 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,18 % 5,12 % 5,86 %
Rischio
Volatilità 1,62 % 2,35 % 3,35 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,49 % -3,98 % -11,80 %
Tempo di recupero - 222 j 1147 j
DSR 1,04 % 1,44 % 2,36 %
Sortino 1,34 0,67 0,90
VAR 95 -0,37 % -0,44 % -0,51 %
VAR 99 -0,39 % -0,72 % -0,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,41 0,63
TEV 6,96 % 6,46 % 7,33 %
Information ratio (IR) 0,31 0,79 0,80
Up Capture Ratio 0,22 0,22 0,15
Down Capture Ratio 0,01 0,02 -0,05
Indice Omega 1,27 1,17 1,31
Reattività
Beta 0,11 0,12 0,02
27,69 12,31 0,11
Beta bull 0,19 0,13 -0,12
Beta bear 0,09 0,11 0,06
Asimmetria
Skewness 0,28 0,45 -1,28
Kurtosis 1,37 1,02 11,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index