Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 3,54 % 2,18 % 6,88 % -9,48 % -9,13 % -0,04 % 30,74 % 19,50 % -
Categoria 0,19 % 1,38 % 0,88 % 3,17 % -1,84 % -1,99 % 3,40 % 30,21 % 52,75 % 77,65 %
Delta 0,17 % 2,16 % 1,30 % 3,71 % -7,64 % -7,14 % -3,44 % 0,53 % -33,25 % -
Benchmark* 0,44 % 1,07 % 1,30 % 3,00 % -2,60 % -2,83 % 6,33 % 46,96 % 88,71 % 133,63 %
Delta -0,08 % 2,47 % 0,88 % 3,88 % -6,88 % -6,31 % -6,38 % -16,22 % -69,22 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,32 % 25,67 % -37,49 % 5,31 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 11,75 % 11,54 % -21,43 % -17,77 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,10 % 6,19 % -24,41 % -26,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,66 % 6,00 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -1,28 % -0,76 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,18 % -5,06 % -
Rischio
Volatilità 25,65 % 22,39 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -29,08 % -29,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,18 % 16,23 % -
Sortino 0,03 0,20 -
VAR 95 -6,02 % -5,48 % -
VAR 99 -11,83 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,15 -
TEV 10,07 % 10,94 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,33 1,33 -
Down Capture Ratio 1,49 1,55 -
Indice Omega 1,06 1,09 -
Reattività
Beta 1,35 1,34 -
90,63 81,38 -
Beta bull 1,50 1,26 -
Beta bear 1,17 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,47 -
Kurtosis 2,19 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR