Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 6,81 % -3,18 % -17,75 % -13,12 % -17,68 % -3,85 % 1,10 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,44 % 3,11 % 0,57 % -7,60 % -6,46 % -9,13 % -4,16 % -9,71 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,44 % 0,77 % 1,47 % -6,36 % -6,76 % -7,63 % -7,94 % -21,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,32 % 25,67 % -37,49 % 5,31 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 11,73 % 11,60 % -21,40 % -17,80 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,10 % 6,19 % -24,41 % -26,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,97 % -0,51 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -5,02 % -4,54 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -9,96 % -9,03 % -
Rischio
Volatilità 21,69 % 20,82 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -19,54 % -30,64 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 16,47 % 15,23 % -
Sortino -0,39 -0,20 -
VAR 95 -6,02 % -4,35 % -
VAR 99 -9,47 % -6,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,15 -
TEV 10,63 % 11,05 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,39 1,28 -
Down Capture Ratio 1,74 1,57 -
Indice Omega 0,95 0,99 -
Reattività
Beta 1,53 1,35 -
86,28 76,97 -
Beta bull 1,41 1,16 -
Beta bear 1,54 1,31 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,24 -
Kurtosis 1,18 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR