Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,74 % -2,12 % 12,54 % -15,36 % -10,38 % -11,08 % -0,44 % 21,82 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta -0,67 % -1,95 % 3,62 % -8,65 % -8,38 % -8,52 % -4,19 % -3,52 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,00 % -1,23 % 3,16 % -6,21 % -6,85 % -6,50 % -7,53 % -19,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,32 % 25,67 % -37,49 % 5,31 % - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 11,77 % 11,60 % -21,43 % -17,75 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,10 % 6,19 % -24,41 % -26,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,55 % 1,69 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta -2,82 % -2,31 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -7,25 % -6,59 % -
Rischio
Volatilità 24,49 % 22,12 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -29,08 % -29,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,27 % 16,40 % -
Sortino -0,25 -0,06 -
VAR 95 -6,02 % -5,48 % -
VAR 99 -11,83 % -9,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,04 -
TEV 10,11 % 10,94 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,35 1,32 -
Down Capture Ratio 1,55 1,54 -
Indice Omega 0,94 1,02 -
Reattività
Beta 1,35 1,32 -
88,82 80,25 -
Beta bull 1,47 1,18 -
Beta bear 1,17 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,52 -
Kurtosis 2,63 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR