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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,34 % 2,18 % 8,22 % 21,19 % 11,06 % 40,07 % 59,89 % - -
Categoria 0,22 % 0,89 % 1,92 % 7,59 % 18,71 % 9,87 % 32,73 % 51,17 % 70,43 % 124,10 %
Delta -0,06 % 0,44 % 0,27 % 0,63 % 2,48 % 1,19 % 7,34 % 8,73 % - -
Benchmark* 0,15 % 1,02 % 1,60 % 8,41 % 24,00 % 11,89 % 37,70 % 64,90 % 83,93 % 160,71 %
Delta 0,00 % 0,31 % 0,58 % -0,20 % -2,82 % -0,83 % 2,37 % -5,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,85 % -12,49 % 52,20 % - - - - -
Categoria 16,57 % -7,56 % 35,94 % 5,35 % 7,28 % -7,34 % 21,21 % 2,58 %
Delta 4,28 % -4,93 % 16,25 % - - - - -
Benchmark* 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 % 1,80 %
Delta 4,24 % -10,23 % 15,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,70 % 14,85 % -
Categoria 31,74 % 11,98 % 10,35 %
Delta 6,97 % 2,88 % -
Benchmark* 37,64 % 15,39 % 12,41 %
Delta 1,06 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 10,59 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 12,88 % 16,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 14,28 % 18,29 %
Max drawdown -6,62 % -22,70 % -
Tempo di recupero - 690 j -
DSR 5,59 % 9,90 % -
Sortino 6,26 1,37 -
VAR 95 -2,20 % -3,27 % -
VAR 99 -2,57 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,31 0,93 -
TEV 4,34 % 6,08 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 2,60 1,37 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
83,46 83,22 -
Beta bull 0,82 0,89 -
Beta bear 1,02 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,32 -
Kurtosis -0,38 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR