Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,48 % 3,39 % 7,88 % 18,73 % 9,45 % 39,62 % 57,94 % - -
Categoria -0,03 % 1,50 % 2,90 % 7,88 % 17,28 % 9,25 % 34,36 % 53,52 % 68,88 % 118,78 %
Delta -0,04 % -0,03 % 0,49 % 0,00 % 1,46 % 0,20 % 5,26 % 4,43 % - -
Benchmark* -0,29 % 1,42 % 2,41 % 8,88 % 22,34 % 11,02 % 39,15 % 66,77 % 82,19 % 152,86 %
Delta 0,23 % 0,06 % 0,98 % -0,99 % -3,61 % -1,57 % 0,47 % -8,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,03 % -13,45 % 50,60 % - - - - -
Categoria 16,57 % -7,56 % 35,94 % 5,35 % 7,28 % -7,34 % 21,21 % 2,58 %
Delta 2,46 % -5,89 % 14,66 % - - - - -
Benchmark* 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 % 1,80 %
Delta 2,43 % -11,19 % 13,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,71 % 13,35 % -
Categoria 31,72 % 11,97 % 10,35 %
Delta 4,99 % 1,38 % -
Benchmark* 37,64 % 15,39 % 12,41 %
Delta -0,93 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 10,03 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 12,88 % 16,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 14,28 % 18,29 %
Max drawdown -6,40 % -24,22 % -
Tempo di recupero - 692 j -
DSR 5,37 % 9,92 % -
Sortino 6,15 1,22 -
VAR 95 -1,95 % -3,32 % -
VAR 99 -2,64 % -4,19 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,29 0,83 -
TEV 3,56 % 5,29 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 2,58 1,34 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
87,98 86,97 -
Beta bull 0,79 0,88 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,36 -
Kurtosis -0,31 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR