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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,69 % 3,46 % 7,97 % 20,00 % 10,16 % 42,06 % 63,82 % - -
Categoria -0,03 % 1,43 % 2,83 % 7,81 % 17,19 % 9,18 % 34,27 % 53,41 % 68,77 % 118,62 %
Delta -0,14 % 0,26 % 0,63 % 0,16 % 2,80 % 0,99 % 7,79 % 10,42 % - -
Benchmark* -0,29 % 1,42 % 2,41 % 8,88 % 22,34 % 11,02 % 39,15 % 66,77 % 82,19 % 152,86 %
Delta 0,12 % 0,27 % 1,05 % -0,91 % -2,35 % -0,86 % 2,90 % -2,95 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,57 % -12,41 % 52,24 % - - - - -
Categoria 16,57 % -7,56 % 35,94 % 5,35 % 7,28 % -7,34 % 21,21 % 2,58 %
Delta 4,00 % -4,84 % 16,30 % - - - - -
Benchmark* 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 % 1,80 %
Delta 3,96 % -10,15 % 15,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,77 % 14,84 % -
Categoria 31,72 % 11,97 % 10,35 %
Delta 7,04 % 2,87 % -
Benchmark* 37,64 % 15,39 % 12,41 %
Delta 1,13 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 10,12 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 12,88 % 16,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 14,28 % 18,29 %
Max drawdown -6,50 % -22,64 % -
Tempo di recupero - 687 j -
DSR 5,44 % 9,85 % -
Sortino 6,45 1,38 -
VAR 95 -2,40 % -3,20 % -
VAR 99 -2,47 % -4,61 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,47 0,94 -
TEV 4,25 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 0,88 0,91 -
Indice Omega 2,73 1,38 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
83,23 84,44 -
Beta bull 0,79 0,86 -
Beta bear 1,06 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,39 -
Kurtosis -0,20 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR