Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,24 % 0,19 % 1,60 % 1,65 % 0,56 % 6,36 % 17,67 % - -
Categoria -0,01 % -0,21 % -1,69 % -0,45 % -3,80 % -3,79 % 0,55 % -0,74 % 4,89 % 10,42 %
Delta 0,03 % 0,45 % 1,88 % 2,04 % 5,45 % 4,36 % 5,81 % 18,41 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,55 % -0,80 % -2,83 % -5,20 % -6,10 % 2,57 % 24,69 % 22,00 % 26,78 %
Delta -0,09 % -0,30 % 0,99 % 4,43 % 6,85 % 6,66 % 3,79 % -7,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,99 % 5,59 % 0,62 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,82 % 7,34 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,70 % -14,01 % 18,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,42 % 5,44 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta 4,77 % 5,39 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta 2,74 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 2,10 % 1,68 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -1,82 % -1,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,28 % 1,03 % -
Sortino 2,59 2,62 -
VAR 95 -0,42 % -0,32 % -
VAR 99 -0,58 % -0,57 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 1,61 -
TEV 11,88 % 10,98 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,09 0,09 -
Down Capture Ratio -0,13 -0,10 -
Indice Omega 1,70 1,78 -
Reattività
Beta -0,03 -0,01 -
2,54 0,16 -
Beta bull -0,05 -0,04 -
Beta bear -0,02 0,01 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,16 -
Kurtosis 0,34 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index