Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,04 % 0,17 % -1,79 % -5,40 % -4,42 % -2,35 % -11,69 % 36,08 % -
Categoria 0,49 % 1,22 % 0,62 % 1,05 % 0,99 % 9,17 % 9,59 % 25,12 % 49,58 % 54,94 %
Delta -0,53 % -1,26 % -0,45 % -2,85 % -6,39 % -13,59 % -11,94 % -36,81 % -13,50 % -
Benchmark* 0,34 % 1,54 % 1,02 % 1,45 % 0,91 % 11,27 % 11,87 % 35,80 % 71,54 % 79,18 %
Delta -0,38 % -1,58 % -0,86 % -3,24 % -6,30 % -15,69 % -14,22 % -47,49 % -35,46 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,29 % -11,35 % 44,29 % 8,53 % -1,33 % - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,97 % 22,12 % 0,71 % 24,01 % -12,82 % 10,87 %
Delta -3,16 % -24,99 % 58,26 % -13,59 % -2,05 % - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -5,97 % -27,07 % 54,09 % -17,47 % 2,19 % - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,41 % -2,92 % 6,38 %
Categoria 5,64 % 7,71 % 8,83 %
Delta -8,05 % -10,63 % -2,45 %
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -10,09 % -13,24 % -5,53 %
Rischio
Volatilità 4,80 % 10,13 % 10,37 %
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -5,65 % -23,48 % -23,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,39 % 7,42 % 5,77 %
Sortino -1,54 -0,78 0,85
VAR 95 -1,37 % -1,58 % -1,26 %
VAR 99 -2,08 % -4,56 % -4,34 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,57 0,47
TEV 16,04 % 16,26 % 17,06 %
Information ratio (IR) -0,63 -0,81 -0,32
Up Capture Ratio -0,01 0,00 0,14
Down Capture Ratio 0,06 0,08 -0,01
Indice Omega 0,50 0,71 1,44
Reattività
Beta -0,03 0,04 0,07
0,62 0,33 0,92
Beta bull -0,17 -0,08 0,09
Beta bear -0,04 0,14 0,07
Asimmetria
Skewness 1,78 -0,34 1,98
Kurtosis 15,10 15,17 22,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR