Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 3,93 % -5,24 % -13,41 % -2,85 % -5,80 % 1,71 % 0,45 % 19,08 % -
Categoria 0,58 % 3,40 % -5,87 % -12,33 % -11,20 % -8,38 % -6,63 % -7,92 % 8,67 % 43,94 %
Delta -0,49 % 0,53 % 0,62 % -1,08 % 8,35 % 2,58 % 8,35 % 8,37 % 10,41 % -
Benchmark* 0,64 % 3,89 % -8,06 % -11,83 % -11,51 % -7,18 % -5,79 % -0,59 % 32,47 % 80,56 %
Delta -0,55 % 0,04 % 2,82 % -1,58 % 8,66 % 1,38 % 7,50 % 1,03 % -13,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,07 % 3,53 % -19,47 % 19,71 % 9,96 % - - -
Categoria 4,95 % -1,67 % -9,22 % 16,23 % 13,01 % 25,51 % 2,93 % 6,69 %
Delta 9,12 % 5,21 % -10,25 % 3,48 % -3,05 % - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta 6,51 % 3,38 % -19,91 % -10,09 % 6,03 % - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,57 % 0,69 % 7,05 %
Categoria -4,32 % -1,37 % 5,60 %
Delta 6,89 % 2,06 % 1,45 %
Benchmark* -1,14 % 3,47 % 10,18 %
Delta 3,72 % -2,78 % -3,13 %
Rischio
Volatilità 13,08 % 15,90 % 16,61 %
Volatilità Categoria 11,35 % 11,91 % 12,94 %
Volatilità Benchmark 12,03 % 12,67 % 13,85 %
Max drawdown -12,32 % -24,12 % -29,94 %
Tempo di recupero - 946 j 1232 j
DSR 9,92 % 11,63 % 11,27 %
Sortino -0,08 -0,16 0,51
VAR 95 -3,05 % -4,01 % -3,79 %
VAR 99 -6,47 % -6,01 % -6,01 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,12 0,35
TEV 10,74 % 12,39 % 11,32 %
Information ratio (IR) 0,35 -0,22 -0,28
Up Capture Ratio 0,82 0,81 0,86
Down Capture Ratio 0,73 0,87 0,89
Indice Omega 0,99 0,97 1,16
Reattività
Beta 0,69 0,81 0,89
40,57 41,56 54,47
Beta bull -0,07 0,54 0,80
Beta bear 0,74 1,09 1,14
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,17 -0,02
Kurtosis 2,39 0,37 0,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR