Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -0,33 % -2,34 % -3,72 % -1,31 % -2,13 % -1,76 % 12,74 % -7,07 % -
Categoria -0,21 % 0,26 % -0,68 % -1,70 % 0,64 % 0,39 % 1,14 % 10,25 % 1,73 % 11,82 %
Delta -0,47 % -0,59 % -1,66 % -2,01 % -1,96 % -2,52 % -2,90 % 2,49 % -8,79 % -
Benchmark* -0,47 % 0,33 % -0,37 % -2,83 % -0,71 % 0,04 % 0,33 % 2,89 % -8,99 % 3,42 %
Delta -0,22 % -0,65 % -1,97 % -0,88 % -0,60 % -2,17 % -2,09 % 9,85 % 1,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 1,61 % -0,80 % 6,10 % -9,47 % -3,09 % 1,96 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % 4,22 % -1,15 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -1,46 % 0,78 % -1,62 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,02 % 3,34 % 0,72 %
Rischio
Volatilità 4,14 % 5,19 % 5,90 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,29 % -4,29 % -22,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 3,51 % 4,45 %
Sortino -0,47 0,39 -0,72
VAR 95 -1,08 % -1,08 % -1,30 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,26 -0,54
TEV 3,76 % 3,99 % 5,18 %
Information ratio (IR) -0,01 0,84 0,14
Up Capture Ratio 0,71 0,82 0,63
Down Capture Ratio 0,68 0,58 0,62
Indice Omega 0,91 1,13 0,83
Reattività
Beta 0,62 0,66 0,60
R² 28,25 55,07 41,78
Beta bull 0,71 0,80 0,48
Beta bear 0,09 0,52 0,64
Asimmetria
Skewness -0,61 0,13 -0,19
Kurtosis 0,94 1,82 1,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index