Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,66 % 1,05 % -1,45 % -0,42 % -0,86 % -1,50 % 14,35 % -5,22 % -
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,10 % 0,41 % 0,32 % -1,53 % -1,64 % -2,32 % -2,67 % 2,88 % -8,09 % -
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,04 % 0,39 % -0,62 % -3,42 % -3,45 % -3,71 % -2,98 % 7,87 % 1,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,36 % 4,32 % 11,23 % -18,82 % -1,09 % 2,68 % - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 1,62 % -0,83 % 6,09 % -9,55 % -3,10 % 2,00 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,06 % -0,13 % 9,24 % -7,42 % -3,02 % 2,74 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % 4,90 % -1,02 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -3,12 % 1,01 % -1,65 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -3,72 % 2,49 % 0,29 %
Rischio
Volatilità 4,40 % 4,90 % 5,93 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -5,26 % -5,26 % -22,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,58 % 3,33 % 4,49 %
Sortino -1,24 0,64 -0,71
VAR 95 -1,24 % -1,02 % -1,31 %
VAR 99 -1,83 % -1,83 % -2,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,43 -0,54
TEV 3,96 % 3,97 % 5,21 %
Information ratio (IR) -0,94 0,63 0,06
Up Capture Ratio 0,53 0,74 0,62
Down Capture Ratio 0,80 0,55 0,63
Indice Omega 0,71 1,13 0,82
Reattività
Beta 0,62 0,63 0,60
R² 29,52 53,35 41,66
Beta bull 0,74 0,78 0,48
Beta bear 0,25 0,50 0,64
Asimmetria
Skewness -0,44 0,08 -0,20
Kurtosis 0,32 2,25 1,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index