Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,03 % 0,17 % 1,13 % 1,88 % 2,98 % 5,44 % 18,21 % 13,66 % -
Categoria -0,09 % -0,01 % -0,20 % 0,46 % 0,76 % 1,52 % 2,95 % 9,43 % 0,07 % 2,88 %
Delta 0,07 % 0,05 % 0,36 % 0,67 % 1,12 % 1,45 % 2,48 % 8,78 % 13,59 % -
Benchmark* -0,19 % -0,02 % -0,68 % -0,45 % -0,20 % 0,54 % 1,83 % 5,49 % -9,11 % -1,20 %
Delta 0,17 % 0,05 % 0,85 % 1,58 % 2,08 % 2,43 % 3,61 % 12,72 % 22,77 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 6,61 % -5,69 % 0,95 % 2,41 % - - -
Categoria 3,86 % 5,90 % -11,29 % -1,02 % 2,08 % 4,59 % -1,97 % 1,11 %
Delta 3,41 % 0,71 % 5,61 % 1,97 % 0,33 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,69 % -0,22 % 11,22 % 3,77 % -1,58 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 5,67 % 2,60 %
Categoria 3,04 % 2,99 % 0,04 %
Delta 2,41 % 2,68 % 2,55 %
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 3,43 % 3,91 % 4,43 %
Rischio
Volatilità 1,03 % 1,80 % 1,95 %
Volatilità Categoria 2,33 % 3,16 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,71 % -2,59 % -8,39 %
Tempo di recupero 54 j 72 j 822 j
DSR 0,62 % 1,13 % 1,41 %
Sortino 4,50 2,40 0,76
VAR 95 -0,20 % -0,28 % -0,39 %
VAR 99 -0,29 % -0,78 % -1,01 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,71 1,51 0,55
TEV 3,21 % 4,40 % 4,42 %
Information ratio (IR) 1,07 0,89 1,00
Up Capture Ratio 0,40 0,38 0,30
Down Capture Ratio -0,08 0,02 0,09
Indice Omega 2,54 1,85 1,27
Reattività
Beta 0,18 0,20 0,21
41,86 34,93 32,81
Beta bull 0,24 0,14 0,13
Beta bear 0,18 0,28 0,33
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,62 -1,04
Kurtosis 1,11 6,28 5,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index