Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,30 % 0,62 % 1,79 % 2,58 % 2,56 % 6,55 % 17,84 % 14,53 % -
Categoria 0,09 % 0,27 % 0,46 % 1,48 % 1,58 % 1,45 % 4,75 % 9,17 % 0,95 % 3,26 %
Delta -0,03 % 0,03 % 0,17 % 0,31 % 1,01 % 1,11 % 1,80 % 8,67 % 13,58 % -
Benchmark* 0,09 % 0,30 % 0,36 % 1,27 % 1,54 % 1,16 % 5,01 % 4,68 % -7,93 % 0,31 %
Delta -0,04 % 0,00 % 0,27 % 0,52 % 1,04 % 1,39 % 1,54 % 13,16 % 22,46 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 6,61 % -5,69 % 0,95 % 2,41 % - - -
Categoria 3,86 % 5,87 % -11,28 % -1,01 % 2,09 % 4,57 % -1,99 % 1,10 %
Delta 3,40 % 0,74 % 5,59 % 1,95 % 0,32 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,69 % -0,22 % 11,22 % 3,77 % -1,58 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % 5,60 % 2,74 %
Categoria 4,55 % 2,96 % 0,17 %
Delta 1,88 % 2,64 % 2,57 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 1,69 % 4,11 % 4,43 %
Rischio
Volatilità 1,03 % 1,98 % 1,97 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,36 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -0,71 % -4,19 % -8,39 %
Tempo di recupero 54 j 170 j 822 j
DSR 0,61 % 1,28 % 1,41 %
Sortino 5,65 2,17 0,92
VAR 95 -0,20 % -0,29 % -0,39 %
VAR 99 -0,29 % -0,78 % -1,01 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,37 1,41 0,66
TEV 3,25 % 4,58 % 4,44 %
Information ratio (IR) 0,52 0,90 1,00
Up Capture Ratio 0,41 0,37 0,30
Down Capture Ratio -0,09 0,05 0,09
Indice Omega 3,00 1,71 1,31
Reattività
Beta 0,18 0,22 0,21
47,62 37,80 31,80
Beta bull 0,22 0,14 0,13
Beta bear 0,20 0,34 0,33
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,68 -1,03
Kurtosis 1,45 4,37 5,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index