Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 1,50 % 7,80 % 10,54 % 14,89 % 11,99 % 14,33 % -6,74 % - -
Categoria 0,71 % 1,62 % 5,86 % 7,59 % 12,72 % 9,78 % 14,76 % -0,95 % 24,01 % 61,41 %
Delta 0,45 % -0,12 % 1,94 % 2,95 % 2,17 % 2,21 % -0,43 % -5,79 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,56 % -21,95 % -1,68 % 24,57 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 0,52 % -5,06 % -8,07 % 16,21 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 0,55 % -6,80 % -7,27 % 16,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,08 % -5,00 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 1,69 % -2,54 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 1,50 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 18,56 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -13,21 % -33,93 % -
Tempo di recupero 252 j - -
DSR 10,17 % 14,17 % -
Sortino 1,01 -0,45 -
VAR 95 -3,43 % -4,73 % -
VAR 99 -4,64 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 -0,34 -
TEV 5,66 % 8,36 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,38 -
Up Capture Ratio 1,23 1,26 -
Down Capture Ratio 1,33 1,33 -
Indice Omega 1,23 0,90 -
Reattività
Beta 1,17 1,21 -
86,61 82,23 -
Beta bull 1,08 0,98 -
Beta bear 0,80 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,32 -
Kurtosis -0,41 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR