Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,32 % 1,71 % -1,94 % 5,97 % 21,62 % 7,64 % 15,65 % 4,75 % - -
Categoria 0,95 % 1,59 % -2,22 % 4,50 % 17,16 % 3,26 % 8,55 % 1,39 % 41,88 % 75,28 %
Delta 1,37 % 0,12 % 0,28 % 1,47 % 4,46 % 4,38 % 7,11 % 3,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,50 % -22,57 % 27,25 % 11,58 % - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta 4,05 % -4,05 % 7,57 % -10,58 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -7,98 % -9,49 % -4,73 % 5,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,97 % 3,92 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta 8,18 % 2,48 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -9,88 % -7,66 % -
Rischio
Volatilità 11,35 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -10,38 % -27,12 % -
Tempo di recupero 139 j - -
DSR 7,99 % 10,99 % -
Sortino 1,54 0,24 -
VAR 95 -2,73 % -3,69 % -
VAR 99 -3,49 % -6,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,18 -
TEV 6,84 % 9,67 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,81 0,77 -
Down Capture Ratio 1,01 0,90 -
Indice Omega 1,42 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,84 -
63,79 57,81 -
Beta bull 0,99 0,70 -
Beta bear 1,13 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,70 -
Kurtosis 0,01 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR