Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | -0,34 % | 0,38 % | -6,96 % | -3,82 % | -7,35 % | 3,21 % | 17,78 % | 22,84 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,08 % | 0,27 % | -2,83 % | -2,68 % | -3,17 % | 1,43 % | 0,52 % | 4,88 % | 12,39 % |
| Delta | -0,12 % | -0,26 % | 0,11 % | -4,13 % | -1,14 % | -4,17 % | 1,78 % | 17,25 % | 17,97 % | - |
| Benchmark* | 0,03 % | 0,92 % | 3,69 % | -8,23 % | -4,59 % | -6,41 % | 3,42 % | 27,19 % | 29,38 % | 26,81 % |
| Delta | -0,45 % | -1,26 % | -3,31 % | 1,27 % | 0,76 % | -0,94 % | -0,21 % | -9,42 % | -6,54 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 4,00 % | 9,05 % | 10,85 % | -7,48 % | - | - | - |
| Categoria | 7,17 % | -1,76 % | -4,04 % | 7,90 % | -1,58 % | 9,78 % | 2,14 % | -5,38 % |
| Delta | 11,57 % | 5,76 % | 13,09 % | 2,95 % | -5,90 % | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -4,94 % | -15,60 % | 26,77 % | 0,81 % | 5,76 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,72 % | 4,95 % | 3,32 % |
| Categoria | 0,48 % | -1,00 % | 0,64 % |
| Delta | 2,24 % | 5,95 % | 2,69 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 4,36 % | 4,88 % |
| Delta | 2,69 % | 0,58 % | -1,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,58 % | 8,21 % | 7,86 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 5,58 % | 5,49 % |
| Volatilità Benchmark | 10,71 % | 10,94 % | 10,94 % |
| Max drawdown | -10,56 % | -12,37 % | -15,47 % |
| Tempo di recupero | - | 561 j | 719 j |
| DSR | 6,22 % | 5,96 % | 5,67 % |
| Sortino | -0,09 | 0,38 | 0,35 |
| VAR 95 | -1,84 % | -1,83 % | -1,70 % |
| VAR 99 | -4,23 % | -4,23 % | -2,99 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,28 | 0,25 |
| TEV | 8,16 % | 11,36 % | 11,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | 0,05 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,37 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,25 | 0,20 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,12 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,24 | 0,17 |
| R² | 43,87 | 10,46 | 5,76 |
| Beta bull | 0,02 | -0,07 | -0,06 |
| Beta bear | 0,52 | 0,31 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,66 | -0,53 |
| Kurtosis | 2,31 | 2,40 | 1,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares China CNY Bd UCITS ETF USD H Dis
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index