Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,06 % | -3,66 % | -6,86 % | -0,69 % | -7,76 % | 2,45 % | 14,91 % | 17,78 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 0,55 % | -2,90 % | -3,43 % | -2,05 % | -4,16 % | -0,15 % | -4,08 % | 3,08 % | 8,93 % |
| Delta | -0,09 % | -0,49 % | -0,77 % | -3,43 % | 1,36 % | -3,59 % | 2,60 % | 18,98 % | 14,70 % | - |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,56 % | -6,92 % | -9,20 % | -4,85 % | -9,27 % | 0,65 % | 14,50 % | 26,09 % | 20,33 % |
| Delta | 0,31 % | -1,50 % | 3,25 % | 2,34 % | 4,16 % | 1,51 % | 1,80 % | 0,41 % | -8,31 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,74 % | 4,00 % | 9,05 % | 10,85 % | -7,48 % | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,93 % | -4,02 % | 7,95 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 11,59 % | 5,93 % | 13,07 % | 2,90 % | -5,95 % | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -4,94 % | -15,60 % | 26,77 % | 0,81 % | 5,76 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,21 % | 8,15 % | 4,59 % |
| Categoria | 2,83 % | 0,34 % | 1,76 % |
| Delta | 5,38 % | 7,81 % | 2,82 % |
| Benchmark* | 9,22 % | 8,43 % | 6,92 % |
| Delta | -1,01 % | -0,28 % | -2,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,25 % | 8,23 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 4,60 % | 5,47 % | 5,35 % |
| Volatilità Benchmark | 7,67 % | 10,25 % | 10,65 % |
| Max drawdown | -7,54 % | -12,37 % | -15,68 % |
| Tempo di recupero | - | 561 j | 733 j |
| DSR | 5,59 % | 5,73 % | 5,54 % |
| Sortino | 0,86 | 0,97 | 0,59 |
| VAR 95 | -1,14 % | -1,61 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -4,23 % | -4,23 % | -2,99 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,68 | 0,42 |
| TEV | 6,50 % | 11,33 % | 11,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,02 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,39 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,19 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,29 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,21 | 0,15 |
| R² | 44,71 | 6,98 | 4,26 |
| Beta bull | 0,32 | -0,04 | -0,06 |
| Beta bear | 0,87 | 0,23 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,63 | -0,55 |
| Kurtosis | 3,10 | 2,52 | 2,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares China CNY Bd UCITS ETF USD H Dis
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index