Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,15 % 0,77 % 1,29 % 2,73 % 2,57 % 7,10 % 27,56 % 23,62 % -
Categoria -0,14 % -0,14 % -0,19 % -0,67 % -1,17 % -1,18 % 2,33 % 7,02 % 1,84 % 5,39 %
Delta 0,15 % 0,29 % 0,95 % 1,96 % 3,90 % 3,75 % 4,76 % 20,54 % 21,78 % -
Benchmark* -0,22 % -0,72 % -1,12 % -3,30 % -4,70 % -5,19 % -1,09 % -3,07 % -12,12 % -1,57 %
Delta 0,23 % 0,87 % 1,88 % 4,59 % 7,43 % 7,76 % 8,19 % 30,63 % 35,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,40 % 10,82 % -7,62 % 2,60 % 0,56 % - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 4,38 % 5,89 % 1,67 % 0,67 % -0,11 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,94 % 8,83 % 3,78 % 0,67 % 0,62 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,01 % 6,68 % 4,47 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 3,25 % 5,06 % 3,87 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,88 % 7,89 % 6,74 %
Rischio
Volatilità 3,11 % 5,53 % 4,71 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,42 % -8,93 % -15,26 %
Tempo di recupero - 219 j 814 j
DSR 2,28 % 4,06 % 3,48 %
Sortino 1,71 0,97 0,88
VAR 95 -0,45 % -1,08 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,77 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,71 0,65
TEV 6,99 % 7,94 % 8,02 %
Information ratio (IR) 0,70 0,99 0,84
Up Capture Ratio 0,34 0,33 0,13
Down Capture Ratio 0,02 -0,04 -0,10
Indice Omega 1,61 1,34 1,27
Reattività
Beta 0,18 0,13 0,01
19,43 2,60 0,03
Beta bull 0,01 -0,19 -0,28
Beta bear 0,23 0,33 0,25
Asimmetria
Skewness -1,31 -1,21 -1,15
Kurtosis 4,68 5,05 6,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index