Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,27 % 0,63 % 1,27 % 1,94 % 1,80 % 6,52 % 23,23 % 11,57 % -
Categoria -0,04 % -0,12 % 0,29 % 0,85 % 1,07 % 1,10 % 4,42 % 13,65 % 11,25 % 8,81 %
Delta -0,04 % -0,15 % 0,33 % 0,42 % 0,86 % 0,70 % 2,11 % 9,59 % 0,31 % -
Benchmark* -0,15 % -0,30 % 0,81 % 2,12 % 0,71 % 0,97 % 4,37 % 6,37 % -7,95 % -0,81 %
Delta 0,08 % 0,02 % -0,19 % -0,84 % 1,22 % 0,83 % 2,16 % 16,86 % 19,51 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % 11,90 % -15,55 % 2,90 % - - - -
Categoria 4,42 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 2,33 % 4,83 % -7,76 % 0,95 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,17 % 5,07 % 1,35 % 5,72 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,67 % 5,08 % 2,15 %
Categoria 4,77 % 3,33 % 2,53 %
Delta 1,90 % 1,75 % -0,37 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 1,39 % 4,35 % 3,65 %
Rischio
Volatilità 2,76 % 6,04 % 5,65 %
Volatilità Categoria 1,62 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -3,37 % -11,63 % -23,12 %
Tempo di recupero 70 j 411 j 1246 j
DSR 1,92 % 4,33 % 4,11 %
Sortino 1,85 0,54 0,18
VAR 95 -0,52 % -1,39 % -1,27 %
VAR 99 -1,39 % -2,61 % -2,25 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,39 0,13
TEV 4,12 % 6,04 % 5,98 %
Information ratio (IR) 0,34 0,72 0,61
Up Capture Ratio 0,45 0,61 0,45
Down Capture Ratio -0,02 0,33 0,26
Indice Omega 1,63 1,19 1,07
Reattività
Beta 0,20 0,50 0,43
8,31 22,78 15,95
Beta bull -0,09 0,37 0,28
Beta bear 0,34 0,77 0,76
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,68 -0,52
Kurtosis 4,31 4,25 3,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index