Fondo estinto il 29/03/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/03/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,11 % 0,09 % 0,06 % 0,19 % - 0,63 % 4,33 % 20,52 % -
Categoria 0,09 % 0,11 % -0,23 % 0,40 % 1,48 % -7,89 % 3,62 % 6,68 % 13,80 % 33,26 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,32 % -0,34 % -1,29 % - -2,98 % -2,35 % 6,72 % -
Benchmark* 0,17 % 0,48 % -0,07 % -0,93 % -3,38 % 0,49 % -0,49 % 11,38 % 25,97 % 47,12 %
Delta -0,06 % -0,37 % 0,17 % 0,98 % 3,57 % - 1,12 % -7,05 % -5,46 % -
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo 1,17 % 0,08 % 4,45 % 5,50 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 4,49 % 2,81 % 2,78 %
Delta - - -
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 1,57 % 2,92 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 29/03/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.