Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,67 % 0,67 % 2,20 % -0,70 % 0,79 % 5,10 % 17,09 % 32,93 % 38,18 %
Categoria -1,05 % -0,90 % -1,83 % -3,34 % -5,57 % -6,19 % 0,96 % 8,05 % 21,52 % 29,32 %
Delta 1,16 % 1,57 % 2,50 % 5,54 % 4,87 % 6,98 % 4,14 % 9,04 % 11,41 % 8,87 %
Benchmark* -1,05 % -0,90 % -1,83 % -3,34 % -5,57 % -6,19 % 0,96 % 8,05 % 21,52 % 29,32 %
Delta 1,16 % 1,57 % 2,50 % 5,54 % 4,87 % 6,98 % 4,14 % 9,04 % 11,41 % 8,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,32 % 7,02 % -12,67 % 13,17 % 5,43 % 10,78 % -5,87 % 7,24 %
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,29 % 5,15 % -15,57 % 3,02 % 5,18 % 4,96 % -9,82 % 16,83 %
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,29 % 5,15 % -15,57 % 3,02 % 5,18 % 4,96 % -9,82 % 16,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 4,15 % 5,50 %
Categoria 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta 2,53 % 0,94 % 1,43 %
Benchmark* 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta 2,53 % 0,94 % 1,43 %
Rischio
Volatilità 7,35 % 7,52 % 7,69 %
Volatilità Categoria 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Max drawdown -6,54 % -9,13 % -15,19 %
Tempo di recupero - 519 j 889 j
DSR 5,15 % 5,36 % 5,28 %
Sortino 0,45 0,26 0,78
VAR 95 -1,86 % -1,86 % -1,78 %
VAR 99 -2,40 % -2,63 % -2,66 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,19 0,53
TEV 8,02 % 8,73 % 8,69 %
Information ratio (IR) 0,32 0,11 0,17
Up Capture Ratio 0,31 0,15 0,33
Down Capture Ratio 0,01 -0,18 -0,03
Indice Omega 1,13 1,08 1,19
Reattività
Beta 0,39 0,14 0,15
12,47 0,92 0,95
Beta bull 0,51 0,30 0,12
Beta bear 0,65 0,28 0,19
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,19 -0,14
Kurtosis 0,61 0,59 0,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD