Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,04 % 1,93 % 5,02 % 1,41 % 2,25 % 4,14 % 20,22 % 30,65 % 39,28 %
Categoria 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,40 % -1,18 % 1,52 % 3,99 % 8,34 % 8,01 % 3,16 % 14,67 % 9,78 % 8,00 %
Benchmark* 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,40 % -1,18 % 1,52 % 3,99 % 8,34 % 8,01 % 3,16 % 14,67 % 9,78 % 8,00 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,32 % 7,02 % -12,67 % 13,17 % 5,43 % 10,78 % -5,87 % 7,24 %
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,42 % 5,19 % -15,35 % 2,99 % 5,59 % 4,96 % -9,82 % 16,83 %
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,42 % 5,19 % -15,35 % 2,99 % 5,59 % 4,96 % -9,82 % 16,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 6,36 % 5,87 %
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 6,89 % 4,33 % 2,40 %
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 6,89 % 4,33 % 2,40 %
Rischio
Volatilità 7,49 % 7,13 % 7,48 %
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -6,54 % -9,13 % -15,19 %
Tempo di recupero - 519 j 889 j
DSR 5,16 % 4,90 % 5,05 %
Sortino 0,59 0,72 0,88
VAR 95 -1,86 % -1,72 % -1,72 %
VAR 99 -2,40 % -2,37 % -2,63 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,50 0,59
TEV 8,29 % 8,40 % 8,56 %
Information ratio (IR) 0,80 0,50 0,27
Up Capture Ratio 0,32 0,24 0,34
Down Capture Ratio -0,03 -0,22 -0,09
Indice Omega 1,15 1,19 1,23
Reattività
Beta 0,36 0,14 0,13
10,17 0,99 0,77
Beta bull 0,46 0,28 0,08
Beta bear 0,62 0,25 0,21
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,10 -0,09
Kurtosis 0,42 0,59 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD