Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,46 % 1,03 % 1,26 % 2,60 % 8,25 % 6,84 % 5,28 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,18 % 0,59 % 1,05 % 1,30 % 2,78 % 8,38 % 7,06 % 5,84 %
Delta 0,00 % -0,04 % -0,05 % -0,13 % -0,01 % -0,04 % -0,19 % -0,13 % -0,21 % -0,57 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,14 % 1,39 % 2,82 % 8,91 % 7,67 % 6,12 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,11 % -0,13 % -0,22 % -0,66 % -0,82 % -0,84 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,51 % 3,01 % -0,14 % -0,68 % -0,53 % -0,47 % -0,51 % -0,47 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,15 % -0,10 % 0,33 % -0,14 % -0,11 % -0,21 % -0,10 % -0,07 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,19 % -0,24 % -0,13 % -0,10 % 0,03 % 0,02 % -0,05 % -0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 2,61 % 1,29 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,11 % -0,03 % -0,02 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,20 % -0,21 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,16 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,09 % -1,38 %
Tempo di recupero - 126 j 1082 j
DSR 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,45 -6,53 -5,72
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,50 -1,28 -0,60
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) -20,58 -13,38 -8,75
Up Capture Ratio 0,93 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 1,61 1,15
Indice Omega 0,01 0,02 0,05
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,97
98,42 99,09 99,64
Beta bull 1,01 0,99 0,99
Beta bear - 0,76 0,77
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,20 0,07
Kurtosis -1,18 0,76 -1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester