Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,09 % 0,19 % 0,56 % 1,13 % 1,23 % 3,27 % 9,15 % 7,94 % -
Categoria 0,15 % 0,03 % 0,05 % 0,08 % 0,85 % 0,71 % 4,34 % 5,16 % 1,97 % 2,41 %
Delta -0,15 % 0,07 % 0,14 % 0,48 % 0,28 % 0,52 % -1,07 % 3,98 % 5,97 % -
Benchmark* 0,35 % 0,04 % -0,27 % 0,24 % 0,39 % 0,51 % 4,62 % 1,00 % -7,32 % -0,41 %
Delta -0,35 % 0,05 % 0,46 % 0,32 % 0,74 % 0,72 % -1,35 % 8,15 % 15,25 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 3,68 % -3,36 % -1,46 % 1,58 % - - -
Categoria 3,61 % 5,94 % -11,24 % -1,02 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 1,03 % -2,26 % 7,88 % -0,44 % -0,48 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,06 % -3,15 % 13,54 % 1,36 % -2,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 2,58 % 1,54 %
Categoria 4,72 % 1,38 % 0,40 %
Delta -0,85 % 1,20 % 1,14 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -1,23 % 2,42 % 3,02 %
Rischio
Volatilità 50,99 % 29,49 % 22,88 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -29,34 % -29,34 % -29,34 %
Tempo di recupero - - -
DSR 29,35 % 16,99 % 13,19 %
Sortino 0,02 0,00 0,01
VAR 95 -0,09 % -0,31 % -0,40 %
VAR 99 -29,27 % -1,21 % -1,03 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,00 0,01
TEV 50,83 % 29,82 % 23,24 %
Information ratio (IR) -0,02 0,08 0,13
Up Capture Ratio 3,12 0,95 0,76
Down Capture Ratio 3,08 0,58 0,43
Indice Omega 1,42 1,29 1,26
Reattività
Beta 1,00 0,23 0,20
0,61 0,22 0,21
Beta bull -5,29 -1,10 -0,53
Beta bear -0,58 -0,34 -0,14
Asimmetria
Skewness 2,55 4,44 5,73
Kurtosis 28,46 85,92 142,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index