Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,86 % -0,53 % -3,61 % -10,63 % -10,25 % -3,57 % -9,19 % 0,82 % -
Categoria -0,01 % 0,21 % 1,08 % 2,54 % -0,42 % 0,10 % 2,38 % 17,54 % 24,54 % 24,35 %
Delta -0,37 % -2,06 % -1,61 % -6,15 % -10,21 % -10,35 % -5,95 % -26,73 % -23,72 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,34 % -3,17 % 2,08 % 6,63 % -8,69 % - - -
Categoria 6,79 % 9,74 % -11,24 % 10,43 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta 3,55 % -12,92 % 13,31 % -3,80 % -12,72 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -3,04 % -0,61 %
Categoria 1,54 % 5,43 % 4,40 %
Delta -4,91 % -8,47 % -5,01 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -3,37 % -3,04 % -0,61 %
Rischio
Volatilità 7,58 % 8,51 % 8,26 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,75 % -18,80 % -18,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,24 % 6,73 % 6,14 %
Sortino -1,02 -0,87 -0,34
VAR 95 -1,82 % -2,19 % -2,05 %
VAR 99 -3,67 % -3,67 % -2,79 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,69 -0,25
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,77 0,79 0,93
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,51 -0,28
Kurtosis 1,65 2,44 1,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)