Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,75 % 1,91 % 25,18 % 7,41 % 22,54 % 10,47 % 6,72 % 1,63 % - -
Categoria 2,32 % 2,72 % 17,25 % -0,63 % 11,31 % 1,30 % -0,70 % 2,29 % 53,96 % 82,50 %
Delta 0,43 % -0,82 % 7,93 % 8,04 % 11,23 % 9,17 % 7,43 % -0,67 % - -
Benchmark* 1,81 % 1,56 % 8,55 % -3,00 % 6,71 % -2,43 % 4,23 % 30,03 % 75,14 % 206,94 %
Delta 0,94 % 0,34 % 16,63 % 10,41 % 15,82 % 12,90 % 2,50 % -28,40 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,42 % -18,61 % 5,52 % 35,93 % - - - -
Categoria 3,34 % -5,02 % -3,96 % 26,55 % 44,40 % -11,47 % -3,66 % 68,70 %
Delta -1,92 % -13,60 % 9,48 % 9,37 % - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,92 % -32,40 % -18,35 % 21,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 29/02/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,94 % -4,48 % -
Categoria -6,11 % -2,53 % 6,66 %
Delta -0,83 % -1,95 % -
Benchmark* -6,96 % 7,27 % 11,00 %
Delta 0,02 % -11,75 % -
Rischio
Volatilità 27,76 % 30,73 % -
Volatilità Categoria 25,12 % 26,32 % 29,92 %
Volatilità Benchmark 21,56 % 25,83 % 26,56 %
Max drawdown -26,46 % -43,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,54 % 21,23 % -
Sortino -0,57 -0,26 -
VAR 95 -5,24 % -6,78 % -
VAR 99 -6,78 % -9,53 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,18 -
TEV 21,83 % 20,13 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,85 0,81 -
Down Capture Ratio 0,82 0,94 -
Indice Omega 0,95 0,99 -
Reattività
Beta 0,82 0,90 -
40,21 57,73 -
Beta bull 0,78 1,08 -
Beta bear 0,76 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,55 0,20 -
Kurtosis 0,10 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR