Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,56 % 0,55 % 1,48 % 4,65 % 3,19 % 7,78 % 14,67 % 23,37 % -
Categoria 0,26 % 1,18 % 2,03 % -1,32 % 0,69 % -0,07 % 3,65 % 10,86 % 16,46 % 6,07 %
Delta -0,07 % -0,62 % -1,48 % 2,79 % 3,97 % 3,26 % 4,13 % 3,81 % 6,91 % -
Benchmark* 0,26 % 1,18 % 2,03 % -1,32 % 0,69 % -0,07 % 3,65 % 10,86 % 16,46 % 6,07 %
Delta -0,07 % -0,62 % -1,48 % 2,79 % 3,97 % 3,26 % 4,13 % 3,81 % 6,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,69 % 1,79 % 2,03 % -0,89 % 12,97 % - - -
Categoria 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta -0,55 % -2,11 % 3,01 % -4,65 % 19,58 % - - -
Benchmark* 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Delta -0,55 % -2,11 % 3,01 % -4,65 % 19,58 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,66 % 4,18 % 4,28 %
Categoria 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Delta 4,43 % 1,36 % 1,50 %
Benchmark* 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Delta 4,43 % 1,36 % 1,50 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 2,45 % 3,07 %
Volatilità Categoria 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilità Benchmark 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Max drawdown -1,12 % -2,80 % -4,85 %
Tempo di recupero 31 j 90 j 632 j
DSR 1,11 % 1,70 % 2,05 %
Sortino 3,06 0,89 1,42
VAR 95 -0,35 % -0,56 % -0,58 %
VAR 99 -0,39 % -0,81 % -1,10 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,62 0,95
TEV 3,16 % 2,86 % 3,09 %
Information ratio (IR) 1,44 0,50 0,52
Up Capture Ratio 0,79 0,62 0,92
Down Capture Ratio -0,10 0,09 0,48
Indice Omega 1,94 1,25 1,42
Reattività
Beta 0,14 0,30 0,49
4,97 8,61 11,47
Beta bull 0,29 0,54 0,44
Beta bear -0,04 0,12 0,16
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,22 -0,42
Kurtosis -0,25 0,51 2,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)