Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | -0,10 % | -0,42 % | 2,78 % | 7,00 % | 7,31 % | 12,20 % | 19,78 % | 38,06 % | 21,49 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,14 % | -0,32 % | 1,63 % | -0,97 % | -0,60 % | 2,15 % | 10,75 % | 15,34 % | 5,95 % |
| Delta | 0,38 % | 0,04 % | -0,10 % | 1,15 % | 7,97 % | 7,91 % | 10,05 % | 9,03 % | 22,71 % | 15,54 % |
| Benchmark* | -0,04 % | -0,14 % | -0,32 % | 1,63 % | -0,97 % | -0,60 % | 2,15 % | 10,75 % | 15,34 % | 5,95 % |
| Delta | 0,38 % | 0,04 % | -0,10 % | 1,15 % | 7,97 % | 7,91 % | 10,05 % | 9,03 % | 22,71 % | 15,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,89 % | -3,90 % | -1,30 % | 18,26 % | -9,83 % | -2,66 % | -4,50 % | 8,41 % |
| Categoria | 7,50 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | 11,40 % | -7,52 % | -0,85 % | 14,60 % | -3,03 % | -4,93 % | -1,80 % | 7,44 % |
| Benchmark* | 7,50 % | 3,62 % | -0,44 % | 3,66 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,69 % | 0,96 % |
| Delta | 11,40 % | -7,52 % | -0,85 % | 14,60 % | -3,03 % | -4,93 % | -1,80 % | 7,44 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,23 % | 6,43 % | 7,00 % |
| Categoria | 2,83 % | 3,86 % | 2,96 % |
| Delta | 9,41 % | 2,57 % | 4,04 % |
| Benchmark* | 2,83 % | 3,86 % | 2,96 % |
| Delta | 9,41 % | 2,57 % | 4,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,80 % | 7,38 % | 8,03 % |
| Volatilità Categoria | 3,09 % | 2,26 % | 2,09 % |
| Volatilità Benchmark | 3,09 % | 2,26 % | 2,09 % |
| Max drawdown | -1,98 % | -10,27 % | -12,16 % |
| Tempo di recupero | 23 j | 572 j | 214 j |
| DSR | 2,91 % | 5,39 % | 6,13 % |
| Sortino | 3,18 | 0,67 | 0,91 |
| VAR 95 | -0,89 % | -1,40 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -1,37 % | -2,74 % | -2,74 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 0,49 | 0,69 |
| TEV | 5,07 % | 7,24 % | 7,94 % |
| Information ratio (IR) | 1,89 | 0,36 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,29 | 1,17 |
| Down Capture Ratio | -0,40 | 0,84 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,23 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,70 | 0,67 |
| R² | 5,24 | 4,52 | 3,01 |
| Beta bull | 0,63 | -0,17 | 0,43 |
| Beta bear | 0,36 | 0,68 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -1,14 | -2,36 |
| Kurtosis | 0,40 | 7,18 | 16,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
RAM Lux Europ Mkt Neutr Equity B
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)