Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -0,81 % -0,81 % -0,33 % 0,24 % -0,29 % 2,11 % 3,08 % 18,44 % -
Categoria -1,18 % -1,70 % -2,30 % -2,49 % -1,43 % -2,32 % 1,98 % 3,82 % 23,14 % 18,38 %
Delta 0,32 % 0,89 % 1,49 % 2,16 % 1,67 % 2,03 % 0,13 % -0,74 % -4,70 % -
Benchmark* -1,48 % -1,80 % -2,49 % 2,72 % 2,71 % 2,90 % 4,36 % 13,97 % 40,35 % 33,90 %
Delta 0,62 % 0,99 % 1,68 % -3,05 % -2,47 % -3,19 % -2,25 % -10,89 % -21,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,02 % 6,60 % -9,60 % 0,13 % - - - -
Categoria 7,36 % 7,70 % -11,54 % 6,58 % 1,76 % 13,07 % -6,36 % 5,92 %
Delta -4,35 % -1,09 % 1,93 % -6,44 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -3,04 % -6,37 % 4,59 % -9,52 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,85 % 1,98 % 3,17 %
Delta - - -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,12 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU