Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 1,17 % 0,30 % -0,69 % -8,38 % -8,38 % -0,59 % 10,19 % 29,11 % -
Categoria 0,04 % 0,07 % 0,27 % 1,67 % 1,86 % 1,43 % 4,24 % 14,54 % 11,31 % 9,48 %
Delta 1,13 % 1,10 % 0,02 % -2,36 % -10,24 % -9,80 % -4,83 % -4,35 % 17,80 % -
Benchmark* 0,18 % -0,10 % -0,31 % 0,51 % 2,15 % 0,64 % 3,40 % 2,55 % -8,72 % 0,08 %
Delta 0,99 % 1,27 % 0,60 % -1,20 % -10,52 % -9,01 % -3,99 % 7,64 % 37,82 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,99 % 6,02 % 0,74 % 13,26 % -9,83 % - - -
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta 9,55 % -1,06 % 8,56 % 11,31 % -9,49 % - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 11,42 % -0,81 % 17,65 % 16,08 % -13,82 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,24 % 4,03 % 4,87 %
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta -7,90 % -0,70 % 2,64 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -7,98 % 2,54 % 6,57 %
Rischio
Volatilità 9,13 % 7,76 % 6,94 %
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -10,13 % -10,13 % -10,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,44 % 5,66 % 4,81 %
Sortino -0,83 0,21 0,71
VAR 95 -1,78 % -1,78 % -1,44 %
VAR 99 -4,79 % -4,57 % -3,50 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 0,16 0,49
TEV 10,01 % 9,59 % 8,79 %
Information ratio (IR) -0,80 0,26 0,75
Up Capture Ratio -0,28 0,01 0,01
Down Capture Ratio -0,19 -0,29 -0,34
Indice Omega 0,74 1,13 1,33
Reattività
Beta -0,06 -0,02 -0,03
0,06 0,02 0,05
Beta bull 0,46 0,19 0,08
Beta bear -0,04 0,12 0,20
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,85 -0,64
Kurtosis 6,46 5,84 6,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index