Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,00 % -1,68 % -0,20 % 0,05 % -1,25 % 5,62 % 11,69 % 14,99 % -
Categoria 0,09 % 0,34 % -4,35 % -5,96 % -2,65 % -6,84 % -0,49 % 2,62 % 5,48 % 10,67 %
Delta 0,12 % 0,65 % 2,67 % 5,76 % 2,70 % 5,60 % 6,11 % 9,07 % 9,51 % -
Benchmark* 0,07 % 1,31 % -4,55 % -6,13 % -2,33 % -7,03 % -0,02 % 2,60 % 2,95 % 12,15 %
Delta 0,15 % -0,31 % 2,87 % 5,94 % 2,38 % 5,78 % 5,64 % 9,09 % 12,04 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,57 % 7,23 % -6,36 % 6,62 % -4,76 % - - -
Categoria 10,87 % 1,42 % 3,01 % 7,65 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -0,30 % 5,82 % -9,37 % -1,03 % 1,49 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -0,94 % 6,11 % -9,02 % -0,23 % 0,52 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,66 % 4,36 % 3,79 %
Categoria 4,85 % 4,11 % 2,33 %
Delta 2,80 % 0,24 % 1,46 %
Benchmark* 5,64 % 4,22 % 1,90 %
Delta 2,01 % 0,14 % 1,89 %
Rischio
Volatilità 3,98 % 5,18 % 5,50 %
Volatilità Categoria 6,79 % 6,87 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 7,05 % 6,96 %
Max drawdown -2,36 % -8,57 % -9,91 %
Tempo di recupero 34 j 485 j 639 j
DSR 2,67 % 3,59 % 3,94 %
Sortino 1,60 0,50 0,63
VAR 95 -0,75 % -1,16 % -1,29 %
VAR 99 -1,65 % -2,02 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,34 0,45
TEV 6,77 % 7,83 % 7,90 %
Information ratio (IR) 0,30 0,02 0,24
Up Capture Ratio 0,30 0,32 0,28
Down Capture Ratio -0,09 0,14 0,10
Indice Omega 1,46 1,13 1,18
Reattività
Beta 0,21 0,15 0,17
15,31 4,37 4,54
Beta bull 0,39 0,13 0,21
Beta bear 0,29 0,02 0,09
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,21 -0,59
Kurtosis 0,88 0,91 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index