Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,22 % 1,01 % 1,70 % 2,29 % 3,72 % 11,59 % 7,86 % -
Categoria -0,04 % -0,15 % 0,50 % 0,55 % -2,18 % -1,56 % 1,64 % 5,15 % 5,41 % 14,21 %
Delta 0,06 % 0,19 % -0,27 % 0,46 % 3,88 % 3,85 % 2,08 % 6,44 % 2,46 % -
Benchmark* 0,23 % -0,43 % 0,84 % -0,12 % -4,50 % -4,21 % -0,15 % 0,87 % 2,14 % 17,65 %
Delta -0,21 % 0,48 % -0,61 % 1,12 % 6,20 % 6,50 % 3,87 % 10,72 % 5,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,27 % 4,86 % -5,32 % 0,25 % 0,63 % - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -2,26 % -1,31 % 4,53 % -3,36 % 0,26 % - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -3,72 % -0,91 % 5,86 % -4,12 % -0,59 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,81 % 3,68 % 1,62 %
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 1,66 % 1,90 % 0,49 %
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 3,20 % 3,29 % 1,22 %
Rischio
Volatilità 0,96 % 1,30 % 1,75 %
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -0,50 % -2,09 % -7,48 %
Tempo di recupero 20 j 147 j 972 j
DSR 0,65 % 0,91 % 1,49 %
Sortino 1,54 0,87 0,09
VAR 95 -0,13 % -0,16 % -0,22 %
VAR 99 -0,38 % -0,65 % -0,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,61 0,08
TEV 6,87 % 5,86 % 6,54 %
Information ratio (IR) 0,47 0,56 0,19
Up Capture Ratio 0,20 0,20 0,10
Down Capture Ratio 0,00 -0,02 0,01
Indice Omega 1,50 1,28 1,04
Reattività
Beta 0,09 0,10 0,03
50,63 24,54 1,23
Beta bull 0,12 0,10 -0,16
Beta bear 0,08 0,11 0,09
Asimmetria
Skewness -0,39 -1,11 -5,91
Kurtosis 2,26 7,04 64,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index